KaydedilenlerDerginizi ekleyin

Dergiler / Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / 2026 / Cilt: 9 Sayı: 2

Türkiye’nin Dış Ticaret Verilerinde Mevsimsellik

Seasonality in Foreign Trade Data of Turkey

Özgür Polat
Enes Ertad Uslu
Sayfa
407–423
Yayın Tarihi
2010-12-01
DOI
—
🏛️Bu makalenin bibliyografik verileri ve tam metin bağlantısı DergiPark üzerinden sağlanmıştır.
DergiPark Kaydı ↗
✨

Yapay Zeka Hızlı Bakış & Çıkarımlar

AI Insight
⚡ TL;DR(1 Cümlede Hızlı Çıkarım)

Elde edilen sonuçlara göre, dış ticaret serilerinden ihracat ve ithalat serilerinde hem deterministik hem de durağan olmayan stokastik mevsimsel bileşenlerin mevcut olduğu görülmüştür

📌 3 Maddede Bu Makale

🎯
Amaç & Hipotez:Bu çalışmada Türkiye’nin 1982:1-2008:12 dönemi ihracat ve ithalat zaman serilerinin mevsimsel yapısı analiz edilmiştir.
📊
Temel Bulgular & Veri:Üç aylık zaman serileri için Hylleberg, Engle, Granger ve Yoo (1990) tarafından geliştirilen mevsimsel birim kök testlerini aylık verilere uyarlayan Franses’in (1990, 1991a) mevsimsel birim kök testleri açıklanarak, dış ticaret verilerinin mevsimsel yapısı incelenmiştir.
💡
Sonuç & Katkı:Elde edilen sonuçlara göre, dış ticaret serilerinden ihracat ve ithalat serilerinde hem deterministik hem de durağan olmayan stokastik mevsimsel bileşenlerin mevcut olduğu görülmüştür
🔬Tür:Makale
📍Kapsam:2008 Verileri
⚙️Değişkenler:İhracat · İthalat · Deterministik Mevsimsel Etkiler

Özet

Bu çalışmada Türkiye’nin 1982:1-2008:12 dönemi ihracat ve ithalat zaman serilerinin mevsimsel yapısı analiz edilmiştir. Üç aylık zaman serileri için Hylleberg, Engle, Granger ve Yoo (1990) tarafından geliştirilen mevsimsel birim kök testlerini aylık verilere uyarlayan Franses’in (1990, 1991a) mevsimsel birim kök testleri açıklanarak, dış ticaret verilerinin mevsimsel yapısı incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, dış ticaret serilerinden ihracat ve ithalat serilerinde hem deterministik hem de durağan olmayan stokastik mevsimsel bileşenlerin mevcut olduğu görülmüştür

Abstract

In this study, seasonal patterns of exports and imports of Turkey for the 1982:12008:12 period have been analyzed. Seasonal unit root tests for monthly time series developed by Franses (1990, 1991a) , which is adapted from seasonal unit root test developed by Hylleberg, Engle, Granger and Yoo (1990) for quarterly time series, have been introduced and seasonal patterns of foreign trade data have been analyzed. According to the results, both export and import series have deterministic and nonstationary stochastic seasonal components

🔖

Bu Makaleye Atıf Yap

Polat, Ö., Uslu, E. E. (2010). Türkiye’nin Dış Ticaret Verilerinde Mevsimsellik. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 9 Sayı: 2, 407–423. https://ajindex.com/articles/1142241

📄 Tam Metin PDF Okuyucu

📄

PDF görüntüleyici hazırlanıyor...

Kaynakça (25)

  1. Aguirre, A. (2000). Testing for Seasonal Unit Roots Using Monthly Data. Textos para Discussão Cedeplar-UFMG td139, Cedeplar, Universidade Federal de Minas Gerais. http://www.cedeplar.ufmg.br/pesquisas/td/TD%20139.doc (Erişim Tarihi: 02/12/2009)
  2. Alexander, C. and Cantavella-Jorda, M. (1997). Seasonal Unıt Roots in Trade Varıables. The Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. www.ivie.es/downloads/docs/97/ec97-13.pdf (Erişim Tarihi: 21/11/2009)
  3. Ayvaz, Ö. (2006). Mevsimsel Birim Kök Testi, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 20(1), 71-89. http://194.27.49.253/iibf/M307.pdf (Erişim Tarihi: 06/12/2009)
  4. Beaulieu, J. J. and Miron, J. A. (1993). Seasonal Unit Roots in Aggregate U.S. Data. Journal of Econometrics, 55: 305–328.
  5. Burman, J.P. (1980). Seasonal Adjustment by Signal Extraction, Journal of the Royal Statistical Society A, 143, 321-337.
  6. Box, G. E. P. and Jenkins, G. M. (1976). Time Series Analysis–Forecasting and Control, San Francisco: Holden Day
  7. Coşar, E., E. (2006). Seasonal Behaviour of the Consumer Price Index of Turkey, Applied Economics Letters, 13(7), 449-455.
  8. Çağlayan, E. (2003). Yaşam Boyu Sürekli Gelir Hipotezi'nde Mevsimsellik. Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 18(1), 409-422.
  9. http://iibf.marmara.edu.tr/dosya/fakulte/iibfdergi_ 2003/2003_23.pdf (Erişim Tarihi: 22/11/2009) Darne, O. and Diebolt, C. (2002). A Note on Seasonal Unit Root Tests. Quality&Quantity, 36, 305-310.
  10. Dickey, D. A., Hazsa, D. P. and Fuller, W. A. (1984). Testing for Unit Roots in Seasonal Time Series. Journal of the American Statistical Association, 79, 355-367.
  11. Dua, P. and Kumawat, L. (2005). Modelling and Forecasting Seasonality in Indian Macroeconomic Time Series. Working papers 136, Centre for Development Economics, Delhi School of Economics. http://www.cdedse.org/pdf/work136.pdf (Erişim Tarihi: 23/11/2009)
  12. Franses, P. H. (1990). Testing for Seasonal Unit Roots in Monthly Data. Econometric Institute Report 9032A, Erasmus University Rotterdam. Franses, P. H. (1991a). Seasonality, Non-Stationarity and the Forecasting of Monthly Time Series. International Journal of Forecasting, 7, 191-208.
  13. Franses, P. H. (1991b). Model Selection and Seasonality in Time Series. Doctoral Thesis, Erasmus University Rotterdam.
  14. Franses, P.H. and Hobijn B. (1997). Critical Values for Unit Root Tests in Seasonal Time Series. Journal of Applied Statistics, 24, 25-48.
  15. Franses, P. H., Paap, R. and Pok, D. (2005). Performance of Seasonal Adjustment Procedures: Simulation and Empirical Results. Econometric Institute Report EI 2005-30, Erasmus University Rotterdam.
  16. Gagea, M. (2007). Identifying The Nature of The Seasonal Component. Application for Romania's Quarterly Exports Between 1990-2006. Analele Stiintifice ale Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, 54, 154-159. http://anale.feaa.uaic.ro/anale/resurse/22_Gagea_ M_- _Identifying_the_nature_of_the_seasonal_component.pdf (Erişim Tarihi: 22/11/2009)
  17. Gómez, V. and Maravall, A. (1997). "Programs TRAMO (Time series Regression with Arima noise, Missing observations, and Outliers) and SEATS (Signal Extraction in Arima Time Series): Instructions for the User. Banco de España Research Department, Working Paper 97001.
  18. Hillmer, S.C. and Tiao, G.C. (1982), "An ARIMA-Model Based Approach to Seasonal Adjustment", Journal of the American Statistical Association 77, 63-70.
  19. Hylleberg, S. (1992). General Introduction, Modelling Seasonality. Hylleberg, S. (Ed.), Oxford: Oxford University Press, 3–14.
  20. Hylleberg, S., Engle, R. F., Granger, C. W. J. and Yoo, B. S. (1990). Seasonal Integration and Cointegration. Journal of Econometrics, 44, 215-238.
  21. Leong, K. (1997). Seasonal Integration in Economic Time Series, Mathematics and Computers in Simulation, 43(3-6), 413–419.
  22. Schulze,P. M. (2009). Seasonal Unit Root Tests for the Monthly Container Transshipment of the Port of Hamburg. Johannes Gutenberg University Mainz. http://www.statoek.vwl.uni-mainz.de/ Bilder_allgemein/AP_Nr._45_.pdf (Erişim Tarihi: 03/12/2009)
  23. Yamak, R. ve Yamak, N. (1999). Türkiye Ekonomisinde Mevsimselliğin Türü ve Boyutu. IV. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Belek, Antalya
  24. Beaulieu, J. J. and Miron, J. A. (1993). Seasonal Unit Roots in Aggregate U.S. Data. Journal of Econometrics, 55: 305–328.
  25. Schulze,P. M. (2009). Seasonal Unit Root Tests for the Monthly Container Transshipment of the Port of Hamburg. Johannes Gutenberg University Mainz. http://www.statoek.vwl.uni-mainz.de/ Bilder_allgemein/AP_Nr._45_.pdf (Erişim Tarihi: 03/12/2009)