Vadeli işlem ve opsiyon borsası’nda (vob) dövize dayalı gelecek (futures) işlemlerinde baz riski ve riskten korunma (hedging) işlemine etkisi: şubat 2005-ağustos 2007
Firmalar, başarılı riskten korunma işlemine rağmen baz riskinin sebep olduğu zarara maruz kalmışlardır.\r\n
📌 3 Maddede Bu Makale
🎯
Amaç & Hipotez:\r\n Çalışmanın amacı, Amerikan Doları (USD) ve Euro (€) kur riskine karşı korunmak isteyen firmaların Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası’nda (VOB) yaptıkları vadeli işlemin, baz riskine sebep olup olmadığını, sebep oluyor ise baz riskinin derecesini ve riskten korunma işlemine olan etkisini tespit etmektir. 04.02.2005-31.08.2007 arasında VOB’da işlem gören US-$ ve € vadeli sözleşmelerinde 2006 yılı hariç baz riski yüksektir.
📊
Temel Bulgular & Veri:\r\n Çalışmanın amacı, Amerikan Doları (USD) ve Euro (€) kur riskine karşı korunmak isteyen firmaların Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası’nda (VOB) yaptıkları vadeli işlemin, baz riskine sebep olup olmadığını, sebep oluyor ise baz riskinin derecesini ve riskten korunma işlemine olan etkisini tespit etmektir. 04.02.2005-31.08.2007 arasında VOB’da işlem gören US-$ ve € vadeli sözleşmelerinde 2006 yılı hariç baz riski yüksektir.
💡
Sonuç & Katkı:Firmalar, başarılı riskten korunma işlemine rağmen baz riskinin sebep olduğu zarara maruz kalmışlardır.\r\n
🔬Tür:Araştırma Makalesi
📍Kapsam:2005 Verileri
⚙️Değişkenler:Gelecek (Futures) İşlemleri · Baz Riski · Uzun ve Kısa Korunmacı
Özet
\r\n Çalışmanın amacı, Amerikan Doları (USD) ve Euro (€) kur riskine karşı korunmak isteyen firmaların Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası’nda (VOB) yaptıkları vadeli işlemin, baz riskine sebep olup olmadığını, sebep oluyor ise baz riskinin derecesini ve riskten korunma işlemine olan etkisini tespit etmektir. 04.02.2005-31.08.2007 arasında VOB’da işlem gören US-$ ve € vadeli sözleşmelerinde 2006 yılı hariç baz riski yüksektir. Firmalar, başarılı riskten korunma işlemine rağmen baz riskinin sebep olduğu zarara maruz kalmışlardır.\r\n
Abstract
\r\n A goal of the work is, the basis risk of the USD and Euro futures contracts, which are acted on Turkish derivatives exchange, to determine. At the Turkish derivatives exchange between 04.02.2005-31.08.2007 one analyzed, how high the basis risk by USD and Euro futures contracts is. It was stated that outside of 2006 a high basis risk exists for these contracts. A company can be foreign exchange risk regarding USD and Euro, opposes however with a basis risk.\r\n
AYDENİZ, Y. D. D. E. Ş. (2020). Vadeli işlem ve opsiyon borsası’nda (vob) dövize dayalı gelecek (futures) işlemlerinde baz riski ve riskten korunma (hedging) işlemine etkisi: şubat 2005-ağustos 2007. Muhasebe ve Finansman Dergisi, Cilt: 1 Sayı: 40. https://ajindex.com/articles/1044566