Yapay Zeka Hızlı Bakış & Çıkarımlar
AI InsightVAR modelinden elde edilen sonuçlara göre endeksler arasında anlamlı bir volatilite etkileşiminin olduğu görülmüştür.\r\n
📌 3 Maddede Bu Makale
Özet
\r\n Bu çalışmada, IMKB sınai, mali, hizmetler ve teknoloji endeksleri arasında volatilite etkileşiminin varlığı ve yönü Temmuz 2000’den Nisan 2004 dönemine kadar olan günlük veriler kullanılarak araştırılmıştır. Endekslerin volatiliteleri EGARCH modeliyle elde edilmiş ve EGARCH’dan elde edilen koşullu varyanslar volatilite yerine kullanılmıştır. Endeksler arasındaki ilişkinin test edilmesinde sınırlandırılmamış VAR modeli kullanılmıştır. VAR modelinden elde edilen sonuçlara göre endeksler arasında anlamlı bir volatilite etkileşiminin olduğu görülmüştür.\r\n
Abstract
\r\n In this study, the existence of volatility spillover and its direction between IMKB sevices, fınancıal, ındustrial and technology indexes was investigated based on daily data from July 2000 to April 2004. İndexes volatility obtained from Exponential Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (EGARCH) model and, conditional variances obtained from EGARCH model were proxied for the volatilities. Vector Autoregressive (VAR) model was used to test volatility spillover among the indexes. According to results obtained from the VAR model, it was found that there exist volatility spillover between IMKB indexes.\r\n