Journals / Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi / 2015 / Cilt: 4 - Sayı: 3
Skewed Distributions for Fitting Insurance Claims
- Pages
- 35–42
- DOI
- —
Abstract
Insurance data, which includes a large number of small losses and a lower number of very large losses, is generally non-normally distributed. In this paper, we apply skewed distributions and other parametric distributions to our data. In addition to goodness of fit tests we also provide tail risk measures. The results represent that skewed distributions perform better than the other models. Our results are consistent with the related papers which use different insurance data sets in the literature.
Özet
Çok sayıda küçük ve az sayıda büyük kayıpları içeren sigortacılık verileri genellikle normal dağılım sergilememektedir. Bu çalışmada, sigorta hasar verilerine eğri normal ve diğer parametrik dağılımlar uygulanmıştır. Ayrıca uygunluk ölçüleri ile bazı kuyruk riski ölçüleri de çalışmada verilmiştir. Sonuçlar eğri normal dağılımların diğer parametrik yöntemlere göre daha iyi sonuçlar verdiğini göstermiştir. Ayrıca elde edilen sonuçlar literatürdeki diğer sigorta verileri üzerine yapılan çalışmalarla da tutarlıdır.