Bağımlı Riskler İçin Toplam Hasar Miktarının Dağılımı

Özet

Bu çalışmada, farklı sigorta kollarına ait poliçelerden oluşan bir portföyde sigorta kollarının bağımlı olması durumu ele alınmıştır. Sigorta şirketleri portföylerinde farklı sigorta kollarına ait poliçeler bulundurmaktadır. Risk kuramıyla ilgili aktüeryal çalışmalarda genellikle sigorta kollarının bağımsız olduğu varsayımı yapılır. Ancak bu varsayım çoğu zaman gerçekçi bir varsayım değildir. Çalışmada farklı sigorta kollarına ait poliçelerden oluşan bir portföyde, hasar sayılarının bağımlı olması durumu genel etki modeliyle incelenmiş ve toplam hasar miktarının dağılımı hızlı Fourier dönüşümü kullanılarak bulunmuştur