Journals / Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi / 2004 / Cilt: 19 - Sayı: 1
İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Stokastik Mevsimsellik
- Pages
- 195–208
- DOI
- —
Abstract
-
Özet
Bu çalışmada, Franses tarafından geliştirilen mevsimsel birim kök testinin uygulamalı olarak tanıtılması amaçlanmıştır. Sözkonusu testin İMKB endekslerine uygulanmasıyla, yalnızca deterministik mevsimselliğin araştırıldığı bir alan olan hisse senetleri piyasalarında stokastik mevsimselliğin de bulunabileceğini belirten Clare, Psaradakis ve Thomas ile Hamori'nin çalışmaları esas alınmıştır.