Analysis of Asset/Liability Structure of Banks Operating in Turkey

Türkiye'de Faaliyet Gösteren Bankaların Aktif/Pasif Yapısının İncelenmesi

Özet

Günümüzde koşullarında yaşanan belirsizliklerden dolayı ekonomik krizlerin ortaya çıkma endişesi, piyasaların önemli faktörlerinden biri olan bankacılık sektörü ile ilgili araştırmaların artmasına neden olmaktadır. Bu makale kapsamında, Türkiye'de faaliyet gösteren bankaların varlık ve yükümlülükleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi ve açıklanması amaçlanmaktadır. Bu makalede, çok boyutlu normal bir kitleden, bilançonun aktif (varlık,yatırım) ve pasif (yükümlülük,finansman) kısmı ile birlikte bilanço dışı hesaplar olmak üzere, üç farklı değişken rastlantı kümesi alınmıştır. Türkiye'de faaliyet gösteren bankalarının bilanço dışı hesaplarında yer alan, riskten korunma amaçlı türev finansal araçlar ve alım satım amaçlı işlemlerin etkisi arıtıldığında, bilançonun varlık ve yükümlülük kısımlarında bulunan kalemler arasında istatistiksel açıdan anlamlı kanonik değişken çiftleri elde edilmesi beklenmektedir.

Abstract

The concern about emerging of economic crises stemming from uncertainties in the market conditions at the present day leads to increase in research in regards to banking sector which is one of the important factors of the markets. Within the context of this article, it is aimed to determine and explain the relation between asset and liabilities of the banks operating in Turkey. In this article, from a multidimensional normal mass, three different variable random sets, namely asset ( assets, investment) and liability ( liability, financing) section of the balance sheet as well as off balance sheet accounts, have been taken out. When effects of derivative products used for hedging purposes and buy-sell transactions are purified, it is expected to obtain canonical variable pairs between items in assets and liability.