Journals / Hacettepe Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Seri B: Matematik ve İstatistik / 1996 / Cilt: 17 - Sayı:
Using CFA for the identification of the order and the estimation of the parameters of the AR(p) models
- Pages
- 195–205
- DOI
- —
Abstract
Suppose that ${Z_t}$ is a discrete parameter stationary time series. For each t, let $Z_t= X_t+N_t$, ${X_t}$ and ${N_t}$ are uncprrelated and ${N_t}$ is a Gaussian white noise process, and the ${X_t}$ be generated from AR(p) model. In this paper, the identification of the order are the estimation of the parameters of the autoregressive model when an achivement from the ${Z_t}$ is given is treated. It is illustrated with an example that the multivariate method, canonical factor analysis (CFA) could be used to identify the order and obtain the estimates of the parameters of the model in univariate time series.
Özet
${Z_t}$ kesikli parametreli durağan zaman dizisi olmak üzere; $Z_t= X_t+N_t$, (t = 1,2,...) alınsın. Bu modelde ${X_t}$ ve ${N_t}$ ilişkisiz ve ${N_t}$ Gaussian beyaz gürültü süreç olup ${X_t}$ süreci, p. dereceden AR (Otoregressif) modelden üretildi. Bu çalışmada, derece belirleme ve paramtre kestirimi için AR modelinin ${Z_t}$ süreçten gerçekleştiği kabul edildi. Tek değişkenli zaman dizilerinde çok değişkenli yöntem, kanonik faktör analizi (CFA) kullanılarak; model belirleme ve parametre kestirimi, adım adım elde edildi. Bu durum bir örnek üzerinde gösterildi.