Evaluation of credit risk in commercial banking and credit risk measurement models

Ticari bankacılıkta kredi riskinin ve kredi riski ölçüm modellerinin değerlendirilmesi

Abstract

One of the important risks that commercial banks encounter is credit risk, and it is impossible for these banks to operate banking activities without undertaking and managing the credit risk. There are four different credit risk definitions of those are basic credit risk, credit risk resulting from market risk, residual risk and credit concentration risk. The basic parameters of credit risk measurement models are default rate (expected loss, unexpected loss), recovery rate, rating transitions, risk adjusted return on capital and risk based capital. It is necessary for banks to manage credit risk in order to measure it. The credit risk management methods use quantitative and qualitative measurements. These methods include a wide range of models from statistical and econometrics extending to international credit risk management software. Although they include different kinds of methods, almost all the credit risk management models are established to measure the default probability of credit or the probability of changing quality of credit.

Özet

Ticari bankaların karsı karsıya bulunduğu önemli risklerden bir tanesi kredi riski olup; bankaların kredinin riskini üstlenmeden ve kredi riskini yönetmeden, bankacılık faaliyetlerini gerçekleştirmeleri olanaksızdır. Kredi riski denildiğinde, dört farklı kredi riski kavramıyla karsı karsıya kalınmaktadır. Bunlar; temel kredi riski, piyasa riskinden kaynaklanan kredi riski, kalıntı risk ve kredi yoğunlaşması riskidir. Kredi riski ölçüm modellerinde temel parametreler; temerrüt (beklenen kayıp, beklenmeyen kayıp), geri kurtarma, rating derece kaymaları, riske göre ayarlanmış performans ölçümü ve riske göre sermayedir. Kredi riskinin ölçülebilmesi için kredi riskinin yönetilebilmesi gerekmektedir. Kredi riski ölçüm modelleri, hem niteliksel hem de niceliksel ölçümler yapmaktadır. Bu modeller, istatistiki ve ekonometrik modellerden uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının özel yazılımlarına kadar büyük bir yelpazeyi içermektedir. Kredi riski ölçüm modelleri, farklı yöntemleri kullanmalarına rağmen, hemen hemen hepsi temerrüde düşme durumunda olan kredilerin veya kredi kalitesi değişen kredilerin riskini ölçmeye yönelik olarak hazırlanmıştır.