Kendall Dağılım Fonksiyonu ile Archimedean Copula Parametre Tahmini

Abstract

In the literature, up to now, it is common that for Gumbel, Clayton and Frank calculated Kendall Distribution function and to the extent those applications have been made. In this paper, we made Kendall Distribution function calculation for Ali Mikhail Haq and Joe and in relation that simulation study. We generated dependent gamma distribution. For dependency between these variables we used Archimedean copula. In connection with this, we define basic properties of copulas and their nonparametric method. In this study, to explain the relationship between the variables, five Archimedean copula families were used; Gumbel, Clayton, Frank Joe and Ali Mikhail Haq. We obtained nonparametric estimation of these copula families parameters and the suitable Archimedean copula family for this data set

Özet

Literatürde şimdiye kadar Gumbel Claytonve Frank arşimedyan copula aileleri için Kendall dağılım fonksiyonu hesaplanmış ve bununla ilgili uygulamalar yapılmıştır.Bu makalede Ali Mikhail ve Joe için Kendall dağılım fonksiyonu hesaplayarak simülasyon çalışması yaptık. Gamma dağılımından bağımlı iki değişken ürettik.Bu değişkenler arasındaki bağımlılık yapısı için arşimedyan copula kullandık. Bununla bağlantılı olarak copulanın temel özelliklerini ve parametrik olmayan method tanımladık. Bu çalışmada değişkenler arasındaki bağımlılık yapısını açıklamak için beş copula ailesi Gumbel, Clayton, Frank Joe ve Ali Mikhail Haq ailesi kullanıldı.Bu copula ailelerinin parametrik olmayan tahmini ve veri seti için uygun copula ailesini elde ettik