Artificial neural network modelling to predict the ise index using feed forward network architecture

İMKB endeks öngörüsü için ileri beslemeli ağ mimarisine sahip yapay sinir ağı modellemesi

Abstract

This research is about the application of neural networks in forecasting stock market index in Istanbul Stock Exchange between 1997 – 2000 and it gives a brief expressions on the mathematical methods of neural network sy stems and algorithms in forecasting stock market prices. The market direction is being forecasted with a thirteen variable for learning in Neural Network System and model is upgraded by the Back-Propagation Algorithm. All computations were calculated by a program called ISE Neural Network Simulator

Özet

Bu çalısmada 1997-2000 y ılları arasında Istanbul Menkul Kıymetler Borsasında gerçeklesen borsa endeks değerinin tahminine ait bir uygulama yer almaktadır. Ayrıca borsada gerçeklesen fiyatların tahmininde kullanılan nöral ağ sistemleri ve algoritmalarına ait matematiksel yöntemlerden de kısaca bahsedilmistir. Pazarın yönü tahmin edilirken onüç değiskenli bir Nöral Ağ Sistemi kurulmus ve sistemin Hatayı Geriye Yayma Algoritması ile değerlendirilmesi yapılmıstır. Tüm hesaplamalar İMKB Nöral Ağ Simulatörü adı verilen bir programla yapılmıstır.