ARIMA ve VAR MODELLERİNİN TAHMİN BAŞARILARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Özet

Bu çalışmada, zaman serisi analizlerinde sıkça kullanılan iki modelin, Box-Jenkins (ARIMA) ve Vektör Otoregresyon (VAR) modellerinin geleceği tahmin etmedeki başarıları değerlendirilmektedir. Bu değerlendirmede, Türkiye'ye ait enflasyon oranı, döviz kur sepetindeki artış oranı ve faiz oranı ele alınmaktadır.