Journals / İstanbul Üniversitesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi / 2006 / Cilt: 1 Sayı: 4
White ın heteroskedisite tutarlı kovaryans matrisi tahmini yoluyla heteroskedasite altında model tahmini
- Pages
- —
- DOI
- —
Abstract
\r\n This paper presents estimation of the White's Heteroskedasticity Consistent Covariances and simple a solutions suggestion for Heteroskedasticity problem. According to White "when heteroskedasticity can not be completely eliminated, the heteroskedasticity consistent covariance matrix allows correct inferences and coefidence intervals to be obtained."\r\n
Özet
\r\n Bu çalışma White'ın Heteroskedasite tutarlı kovaryanslarının tahmini ve heteroskedasite problemine basit bir çözüm önerisi üzerinde durmaktadır. White a göre "Heteroskedasite tamamen elimine edilemeyecekse Heteroskedisite Tutarlı Kovaryans Matrisi doğru nokta ve aralık tahminleri elde edilmesine müsaade edecektir.''\r\n