AI Summary & Key Takeaways
AI InsightThe obtained results indicate that Turkey’s stable of monthly data covering the period 2012-2019.
📌 3 Key Takeaways
Abstract
In this study, the stationarity of tourism income monthly series covering the 2012-2019 period in Turkey were examined. When developing tourism policies, it is important for policy makers whether the tourism income series used for forecasting is stationary. Nonstationary series indicate that the effect of incoming shocks is permanent and prevents predictions for the future. Therefore, the stationarity of the tourism income series is important for forecasting modeling. In this regard, the stationarity of Turkey’s tourism income is tested using Fourier series KPSS stationarity test. Becker et al. (2006) developed by Kwitkowski et al. (1992) is based on the stationarity test KPSS type proposed. In the literature, most of the studies that test the stationarity of tourism income series are included in the convergence hypothesis and regression. In this study, the test using Fourier stationarity test of the stationarity of Turkey’s tourism income series, examined the literature of Turkey’s tourism income series of time-series feature a powerful test will contribute to respect. The obtained results indicate that Turkey’s stable of monthly data covering the period 2012-2019. This result shows that regression analyzes and future forecasts using tourism income series will be reliable for the mentioned periods.
Özet
Öz Bu çalışmada Türkiye’nin 2012-2019 dönemini kapsayan aylık turizm geliri serisinin durağanlığı incelenmiştir. Turizm politikaları geliştirilirken, öngörü için kullanılan turizm serisinin geçmiş değerlerinin gelen şoklardan kalıcı olarak etkilenip etkilenmediği politika yapıcılar açısından önem taşımaktadır. Durağan olmayan seriler gelen şokların etkisinin kalıcı olduğunu gösterirken gelecek ile ilgili öngörüde bulunulmasını engeller. Bu yüzden turizm geliri serisinin durağanlığı öngörü modellemeleri için önemli bir sınama türüdür. Bu bakımdan Türkiye’ye ait turizm geliri serisinin durağanlığı Fourier KPSS durağanlık testi kullanılarak sınanmıştır. Becker vd. (2006) tarafından geliştirilen bu durağanlık testi, Kwitkowski vd. (1992) tarafından önerilen KPSS tipi durağanlık testine dayanır. Literatürde turizm geliri serisinin durağanlığının sınandığı çalışmaların genelinin yakınsama hipotezi sınamaları ve regresyon ilişkileri içerisinde yer aldığı görülmektedir. Bu çalışmada, Türkiye’nin aylık turizm geliri serisinin durağanlığının Fourier birim kök testi kullanılarak sınanması, literatüre Türkiye’nin turizm geliri serisinin zaman serisi özelliğinin ayrı olarak güçlü bir testle incelenmesi bakımından önemli bir katkı sunacaktır. Fourier birim kök testi yapılarak elde edilen sonuçlar Türkiye’nin 2012-2019 dönemini kapsayan aylık verisinin durağan olduğunu göstermektedir. Bu sonuç bize belirtilen dönemler için turizm geliri serisi kullanılarak yapılacak regresyon analizlerinin ve gelecek tahminlerinin güvenilir olacağı sonucunu vermektedir.