Sonuç olarak, Türkiye ekonomisi koşullarında reel gelirde gözlenen çevrimsel-temelli dalgalanmaların ekonominin maruz kaldığı arz-temelli bazı şoklar yüzünden meydana gelmiş olabileceği şeklinde bir çıkarsamaya ulaşılmıştır.
📌 3 Key Takeaways
🎯
Objective & Hypothesis:Çalışmamızda reel gelir ve enflasyon arasındaki çevrimsellik özellikleri bazı çağdaş filtreleme yöntemleri kullanılarak Türkiye ekonomisi koşullarında incelenmeye çalışılmaktadır. 1987Q1-2007Q2 inceleme dönemi için elde ettiğimiz bulgular, çevrimsel reel gelir bileşeninin iş-çevrimi dalgalanmalarının kalıcılığını yansıtabilecek şekilde güçlü ve pozitif bir ardışık bağımlılık gösterdiğini, reel çıktının oldukça yüksek bir oynaklık (volatility) derecesine sahip olduğunu ve aynı zamanda enflasyon ile reel gelir arasındaki ters-çevrimsel bir ilişkinin bulunduğunu göstermiştir.
📊
Key Findings & Data:Çalışmamızda reel gelir ve enflasyon arasındaki çevrimsellik özellikleri bazı çağdaş filtreleme yöntemleri kullanılarak Türkiye ekonomisi koşullarında incelenmeye çalışılmaktadır. 1987Q1-2007Q2 inceleme dönemi için elde ettiğimiz bulgular, çevrimsel reel gelir bileşeninin iş-çevrimi dalgalanmalarının kalıcılığını yansıtabilecek şekilde güçlü ve pozitif bir ardışık bağımlılık gösterdiğini, reel çıktının oldukça yüksek bir oynaklık (volatility) derecesine sahip olduğunu ve aynı zamanda enflasyon ile reel gelir arasındaki ters-çevrimsel bir ilişkinin bulunduğunu göstermiştir.
💡
Conclusion & Impact:Sonuç olarak, Türkiye ekonomisi koşullarında reel gelirde gözlenen çevrimsel-temelli dalgalanmaların ekonominin maruz kaldığı arz-temelli bazı şoklar yüzünden meydana gelmiş olabileceği şeklinde bir çıkarsamaya ulaşılmıştır.
🔬Design:Research Article
📍Scope:Comprehensive Sample
⚙️Variables:İş-Çevrimleri · Filtreleme · Reel Gelir
Özet
Çalışmamızda reel gelir ve enflasyon arasındaki çevrimsellik özellikleri bazı çağdaş filtreleme yöntemleri kullanılarak Türkiye ekonomisi koşullarında incelenmeye çalışılmaktadır. 1987Q1-2007Q2 inceleme dönemi için elde ettiğimiz bulgular, çevrimsel reel gelir bileşeninin iş-çevrimi dalgalanmalarının kalıcılığını yansıtabilecek şekilde güçlü ve pozitif bir ardışık bağımlılık gösterdiğini, reel çıktının oldukça yüksek bir oynaklık (volatility) derecesine sahip olduğunu ve aynı zamanda enflasyon ile reel gelir arasındaki ters-çevrimsel bir ilişkinin bulunduğunu göstermiştir. Sonuç olarak, Türkiye ekonomisi koşullarında reel gelirde gözlenen çevrimsel-temelli dalgalanmaların ekonominin maruz kaldığı arz-temelli bazı şoklar yüzünden meydana gelmiş olabileceği şeklinde bir çıkarsamaya ulaşılmıştır.
Saatçioğlu, C., Korap, L. (2010). TÜRKİYE EKONOMİSİNDE ENFLASYON VE REEL MİLLİ GELİR ARASINDAKİ ÇEVRİMSELLİK İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME. Trends in Business and Economics, Cilt: 23 Sayı: 4, 149–160. https://ajindex.com/articles/916990
Agénor, P.R., McDermott, C.J. ve Prasad, E.S. (1999) “Macroeconomic Fluctuations in Developing Countries: Some Stylized Facts”, IMF Working Paper, WP/99/35. Aguiar, M. ve Gopinath, G. (2007), “Emerging Market Business Cycles: The Cycle is the Trend”, Journal of Political Economy, 115, 69-102.
Alper, C.E. (1998) “Nominal Stylized Facts of Turkish Business Cycles”, METU Studies in Development, 25(2), ss. 233-44.
Alper, C.E. (2002) “Stylized Facts of Business Cycles, Excess Volatility and Capital Flows: Evidence from Mexico and Turkey”, Russian and East European Finance and Trade, 38(4), ss. 22-54.
Ateşoğlu, H.S. ve Dutkowsky, D.H. (1995) “Money, Output and Prices in Turkey”, Applied Economics Letters, 2, ss. 38-41.
Backus, D.K. ve Kehoe, P.J. (1992) “International Evidence on the Historical Properties of Business Cycles”, American Economic Review, 82(4), September, ss. 864-88.
Backus, D.K., Kehoe, P.J. ve Kydland, F.E. (1995), “International Business Cycles”, T.F. Cooley, Frontiers of Business Cycle Research, New Jersey: Princeton University Press, Princeton, 331-56.
Baxter, M. ve King, R.G. (1999) “Measuring Business Cycles: Approximate Band-Pass Filters For Economic Time Series,” Review of Economics and Statistics, 81, ss. 575-93.
Burns, A.F. ve Mitchell, W.C. (1946),
Measuring Business Cycles, NewYork: NBER. Canova, F. (1998). “Detrending and Business Cycle Facts”, Journal of Monetary Economics, 41, ss. 475-512.
Cashin, P. ve Ouliaris, S. (2001) “Key Features of Australian Business Cycles”, IMF Working Paper, WP/01/171, November. Chadha, B. ve Prasad, E. (1994) “Are Prices Countercyclical? Evidence from the G-7”, Journal of Monetary Economics, 34, ss. 239-57.
Dibooğlu, S. ve Kibritçioğlu, A. (2004) “Inflation, Output Growth, and Stabilization in Turkey, 1980-2002”, Journal of Economics and Business, 56, ss. 43-61.
Ertuğrul, A. ve Selçuk, F. (2002), “Turkish Economy: 1980-2001”,
A. Kibritçioğlu, F. Selçuk and L. Rittenberg, Inflation and Disinflation in Turkey, Ashgate Pub. Ltd., ss. 13-40.
Fiorito, R. ve Kollintzas, T. (1994) “Stylized Facts of Business Cycles in the G-7 from a Real Business Cycles Perspective”, European Economic Review, 38, ss. 235-69.
Göktaş, Ö. (2005), Teorik ve Uygulamalı Zaman Serileri Analizi, İstanbul:
Beşir Kitabevi.
Granger, C.W.J. (1969) “Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-Spectral Methods”, Econometrica, 37, ss. 424–38.
Hodrick, R.J. ve Prescott, E.C. (1997) “Postwar U.S. Business Cycles: An Empirica