SavedAdd your journal

Journals / Akademik Yaklaşımlar Dergisi / 2022 / Cilt: 13 - Sayı: 1

THE EFFECT OF CREDIT RISK ON ASSET PROFITABILITY FOR MEDIUM-LARGE SCALE DEPOSIT BANKS-TURKEY EXAMPLE

ORTA-BÜYÜK ÖLÇEKLİ MEVDUAT BANKALARINDA KREDİ RİSKİNİN AKTİF KARLILIĞINA ETKİSİ-TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Aylin ÇELİK KARA
Şenol BABUŞCU
Adalet HAZAR
Pages
19–39
Publication Date
2022-06-30
DOI
—
🏛️Bibliographic metadata and full text access for this article are provided via DergiPark.
DergiPark Record ↗
✨

AI Summary & Key Takeaways

AI Insight
⚡ TL;DR(Too Long; Didn't Read)

In line with the literatüre, the findings reveal that credit risk has a negative effect on bank profitability.

📌 3 Key Takeaways

🎯
Objective & Hypothesis:The aim of the study is to examine the effect of credit risk on bank profitability.
📊
Key Findings & Data:In the study, a sample of 13 medium-large scale banks are used for the 2009-2020 period.
💡
Conclusion & Impact:In line with the literatüre, the findings reveal that credit risk has a negative effect on bank profitability.
🔬Design:Review & Systematic Survey
📍Scope:2009-2020 Verileri
⚙️Variables:Takipteki krediler · Banka Performansı · Aktif karlılığı

Abstract

The aim of the study is to examine the effect of credit risk on bank profitability. In the study, a sample of 13 medium-large scale banks are used for the 2009-2020 period. Panel data analysis is performed with the fixed time effect model for the estimation of the empirical model. Non-performing loans are used as a measure of credit risk and return on assets is used as an indicator of bank performance. Additionally, in accordance with the literature, control variables related to capital adequacy, balance sheet structure, income-expenditure structure and liquidity structure are added to the model. In line with the literatüre, the findings reveal that credit risk has a negative effect on bank profitability. This study, which was carried out according to the financial statement data bearing the effects of the 2020 pandemic, shows that the negative effect of credit risk on the return on assets for deposit banks in Turkey, does not differ from the results conducted with the 2008 global crisis and 2018 currency crisis data.

Özet

Çalışmanın amacı, kredi riskinin banka karlılığı üzerindeki etkisini incelemektir. 2009-2020 dönemi için orta-büyük ölçek grubunda yer alan 13 banka örnekleminin kullanıldığı çalışmada, ampirik modelin tahmini için sabit zaman etki modeli ile panel veri analizi yapılmıştır. Kredi riskinin ölçüsü olarak takipteki krediler ve banka performansının göstergesi olarak aktif karlılığı kullanılmıştır. Ayrıca, sermaye yeterliliği, bilanço yapısı, gelir-gider yapısı ve likidite yapısına ilişkin kontrol değişkenleri modele eklenmiştir. Çalışma bulguları, literatürle uyumlu olarak kredi riskinin banka karlılığı üzerinde negatif yönlü etkisi olduğunu ortaya koymaktadır. 2020 pandemi etkisi taşıyan finansal tablo verilerine göre yapılan bu çalışma, Türkiye’deki mevduat bankaları için kredi riskinin aktif karlılığı üzerindeki negatif yönlü etkisinin, 2008 küresel kriz ve 2018 kur krizi verileri ile yapılan çalışma sonuçları ile farklılaşmadığını göstermektedir.

🔖

Cite This Article

KARA, A. Ç., BABUŞCU, Ş., HAZAR, A. (2022). THE EFFECT OF CREDIT RISK ON ASSET PROFITABILITY FOR MEDIUM-LARGE SCALE DEPOSIT BANKS-TURKEY EXAMPLE. Akademik Yaklaşımlar Dergisi, Cilt: 13 - Sayı: 1, 19–39. https://ajindex.com/articles/417198

📄 Full Text PDF Viewer

📄

PDF görüntüleyici hazırlanıyor...

References (13)

  1. Abbas, F., Iqbal, S. & Aziz, B. (2019). The impact of bank capital, bank liquidity and credit risk on profitability in postcrisis period: A comparative study of US and Asia. Cogent Economics and Finance, 7, 1-18.
  2. Abdelaziz, H., Rim, B. & Helmi, H. (2020). The interactional relationships between credit risk, liquidity risk and bank profitability in MENA region. Global Business Review, 1-23.
  3. Ali, M. & Puah, C. H. (2019). The internal determinants of bank profitability and stability. Management Research Review, 42, 49-67.
  4. Alp, A., Ban, Ü., Demirgüneş H. K. & Kılıç, S. (2010). Türk bankacılık sektöründe karlılığın içsel belirleyicileri. İMKB Dergisi, 12 (46), 1-13.
  5. Aydın, H. (2019). Türk bankacılık sektöründe karlılığı etkileyen faktörlerin panel veri analizi ile incelenmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 10 (1), 181-189.
  6. Boafo, R. O., Obeng, E. & Addo, J. Y. (2020). The relationship between credit risk management and the profitability of banks in Ghana. Economic Studies and Analysis, 14, 92-115.
  7. Bolarinwa, S. T., Olayeni, R. O. & Vo, X. V. (2021). Is there a nonlinear relationship between nonperforming loans and bank profitability? Evidence from dynamic panel treshold. Managerial Decision Economics, 42, 649- 661. Chary, S. N. & Fasi, M. (2019). Non-performing assets in public sector banks: A study. Srusti Management Review, 12, 24-32.
  8. Çelik Kara, A., Babuşcu, Ş. & Hazar, A. (2021). Türkiye’de büyük ölçekli mevduat bankalarında faiz dışı gelirlerin banka performansına etkisi. İzmir Sosyal Bilimler Dergisi, 3, 62-72.
  9. Dizgil, E. (2017). Türkiye’deki mevduat bankalarının karılılığını etkileyen mikro düzeyli faktörler üzerine ampirik bir araştırma. BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar, 11, 31-52.
  10. Helge, E. J. & Padhye, P. (2016). Non-performing assets of public sector and private sector banks in India: An empirical analysis. Journal of Commerce and Management Thought, 7, 298-308.
  11. Islam, M. N., Akter, A., Alam, M. J. & Shahriar, A. H. M. (2020). Analyzing how credit risk influences the performance of commercial banks in Bangladesh: A quantile regression modeling. International Journal of Banking, Risk and Insurance, 8, 14-26.
  12. Jabbouri, I. & Naili, M. (2019). Determinants of nonperforming loans in emerging markets: Evidence from the MENA region. Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies, 22, 1-33.
  13. Kaya, P., Babuşcu, Ş. & Hazar, A. (2021). The determinants of profitability of large scale and small-scale Turkish dep