AI Summary & Key Takeaways
AI InsightAccording to the results of the analysis performed pertaining to input and output components created by adopting intermediation approach: While nine commercial banks are technically active in 2013 and 2014, this number is ten in 2015.
📌 3 Key Takeaways
Abstract
ABSTRACT The aim of this study is the perform the analysis of efficiency of commercial banks operating in the Turkish Banking Sector and productivity with the help of analysis of data envelopment and malmquist total factor productivity index. To this end, activities of the 16 commercial banks constantly operating between 2013 and 2015 in the Turkish Banking Sector, through the measurement via DEA, with the help of malmquist productivity index were examined as to whether there has been any progress in their efficiency based on years. In this study, through the application of input focused CCR Model under the assumption of fixed return to scale total activity value of decision making units was calculated. Three inputs and two output variables were selected in this direction. Total deposits / total assets (%), interest expenses / total assets (%), other operating expenses / total assets (%) were used as input variables. As output variables, total loans and receivables / total assets (%), interest incomes / total assets (%) were used. Analysis was conducted using the package program DEAP 2.1. According to the results of the analysis performed pertaining to input and output components created by adopting intermediation approach: While nine commercial banks are technically active in 2013 and 2014, this number is ten in 2015. According to the average efficiency ratings, 93.5% in 2013, 93.3% in 2014 and 96% in 2015 were reached. According to these results the activity levels of the commercial banks involved in the study have turned out to be high in the period covering 2013-2015 also progress has been observed in terms of their total factor productivity according to the years. Keywords: Data Envelopment Analysis, Turkish Banking Sector, Malmquist Total Factor Productivity Index JEL Codes: D24, G21
Özet
ÖZBu çalışmanın amacı, Türk Bankacılık sektöründe faaliyet gösteren ticari bankaların Veri Zarflama Analizi ve Malmquist Toplam Faktör Verimliliği Endeksi yardımıyla etkinlik ve verimlilik analizinin yapılmasıdır. Bu amaçla Türk bankacılık sektöründe 2013-2015 yılları arasında aralıksız faaliyet gösteren 16 adet ticari bankanın etkinlikleri VZA ile ölçülerek, Malmquist Verimlilik Endeksi yardımıyla yıllar bazında etkinliklerinde bir gelişme olup olmadığı incelenmiştir. Çalışmada, girdi odaklı CCR modeli uygulanarak, ölçeğe göre sabit getiri varsayımı altında karar verme birimlerinin toplam etkinlik değerleri hesaplanmıştır. Bu doğrultuda üç adet girdi ve iki adet çıktı değişkeni seçilmiştir. Etkinliğin ölçümünde girdi değişkenleri olarak, toplam mevduat/toplam aktifler(%), faiz giderleri/toplam aktifler(%), diğer faaliyet giderleri/toplam aktifler(%) kullanılmıştır. Çıktı değişkenleri olarak ise, toplam krediler ve alacaklar/toplam aktifler(%), faiz gelirleri/toplam aktifler(%) kullanılmıştır. Analiz DEAP 2.1. (Data Envelopment Analysis Program) paket programı kullanılarak yapılmıştır. Aracılık yaklaşımı benimsenerek oluşturulan girdi ve çıktı bileşenlerine dair yapılan analiz sonuçlarına göre; 2013 yılında teknik olarak etkin olan ticari banka sayısının dokuz tane olduğu görülürken, 2014 yılında teknik olarak etkin ticari banka sayısı dokuz olup, bu sayı 2015 yılında ona çıkmıştır. Ortalama etkinlik derecelerine bakıldığında 2013 yılında %93.5, 2014 yılında %93.3 ve 2015 yılında ise %96 olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlara göre 2013-2015 yıllarını kapsayan dönemde çalışmaya dahil edilen ticari bankaların etkinlik düzeyleri yüksek çıkarken son yılda bir artış sağlanmıştır. Ayrıca toplam verimlilikleri açısından yıllara göre bir gelişme gözlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Veri Zarflama Analizi, Türk Bankacılık Sektörü, Malmquist Toplam Faktör Verimliliği Endeksi Jel Kodları: D24, G21