SavedAdd your journal

Journals / Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi / 2026 / Cilt: 10 Sayı: 18

Sermaye Hareketlerinin Bankaların Likidite ve Kârlılıklarına Etkisi

Şerife Genç İleri
Mehmet Fatih Ulu
Pages
70–86
Publication Date
2018-01-01
🏛️Bibliographic metadata and full text access for this article are provided via DergiPark.
DergiPark Record ↗
✨

AI Summary & Key Takeaways

AI Insight
⚡ TL;DR(Too Long; Didn't Read)

Yurtiçi bankaların talepleri kaynaklı etkiyi dışlayıp sadece yurtdışından gelen arz etkisini anlamak için küresel risk iştahı endeksi 4 **** (VIX) sermaye hareketlerini temsil eden bir araç değişken olarak kullanıldığında, banka likiditesi üzerindeki etki daha da belirginleşmektedir.

📌 3 Key Takeaways

🎯
Objective & Hypothesis:Bu çalışma farklı türdeki sermaye hareketlerinin bankaların likiditelerini ve kârlılıklarını nasıl etkilediğini incelemektedir.
📊
Key Findings & Data:Portföy girişleri banka likiditesini anlamlı bir şekilde arttırsa da pozitif bir etki doğrudan yabancı sermaye yatırımları için geçerli değildir.
💡
Conclusion & Impact:Yurtiçi bankaların talepleri kaynaklı etkiyi dışlayıp sadece yurtdışından gelen arz etkisini anlamak için küresel risk iştahı endeksi 4 **** (VIX) sermaye hareketlerini temsil eden bir araç değişken olarak kullanıldığında, banka likiditesi üzerindeki etki daha da belirginleşmektedir.
🔬Design:Araştırma Makalesi
📍Scope:Comprehensive Sample
⚙️Variables:Sermaye hareketleri · banka likiditesi · banka kârlılığı

Özet

Bu çalışma farklı türdeki sermaye hareketlerinin bankaların likiditelerini ve kârlılıklarını nasıl etkilediğini incelemektedir. Portföy girişleri banka likiditesini anlamlı bir şekilde arttırsa da pozitif bir etki doğrudan yabancı sermaye yatırımları için geçerli değildir. Yerli ve yabancı bankalar sermaye akımlarının banka likiditesini etkilemesi açısından birbirlerinden farklılaşmaktadırlar. Yurtiçi bankaların talepleri kaynaklı etkiyi dışlayıp sadece yurtdışından gelen arz etkisini anlamak için küresel risk iştahı endeksi 4 **** (VIX) sermaye hareketlerini temsil eden bir araç değişken olarak kullanıldığında, banka likiditesi üzerindeki etki daha da belirginleşmektedir.

🔖

Cite This Article

İleri, Ş. G., Ulu, M. F. (2018). Sermaye Hareketlerinin Bankaların Likidite ve Kârlılıklarına Etkisi. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, Cilt: 10 Sayı: 18, 70–86. https://doi.org/10.14784/marufacd.460662

📄 Full Text PDF Viewer

📄

PDF görüntüleyici hazırlanıyor...

References (16)

  1. ACHARYA, Viral, ve NAQVI, Hassan, 2012. The Seeds of a Crisis: A Theory of Bank Liquidity and Risk Taking over the Business Cycle. Journal of Financial Economics, 106, 349-362.
  2. BAŞKAYA, Yusuf Soner, DI GIOVANNI, Julian, PEYDRO, Jose-Luis, KALEMLI-ÖZCAN, Şebnem, ve ULU, Mehmet Fatih, 2017a. Capital Flows and the International Bank Lending Channel. Journal of International Economics, 108(S1), 15-22.
  3. BAŞKAYA, Yusuf Soner, Di GIOVANNI, Julian, KALEMLI-ÖZCAN, Şebnem, ve ULU, Mehmet Fatih, 2017b. International Spillovers and Local Credit Cycles. NBER working paper series, 23149, 1-64.
  4. BORIO, Claudio ve DISYATAT, Piti, 2011. Global Imbalances and the Financial Crisis: Link or no Link? BIS Working Papers, 346l 1-37.
  5. BRUNO, Valentina, ve SHIN, Hyun Song, 2015a. Capital Flows and the Risk-taking Channel of Monetary Policy. Journal of Monetary Economics, 71, 119-132.
  6. BRUNO, Valentina, ve SHIN, Hyun Song, 2015b. Cross-Border Banking and Global Liquidity. Review of Economic Studies, 82(2), 535-564.
  7. CETORELLI, Nicola, ve GOLDBERG, Linda S., 2011. Global Banks and International Shock Transmission: Evidence from the Crisis. IMF Economic Review, 59(1), 41-76.
  8. CETORELLI, Nicola, ve GOLDBERG, Linda S., 2012. Liquidity Management of U.S. Global Banks: Internal Capital Markets in the Great Recession. Journal of International Economics, 88(2), 299-311.
  9. CLAESSENS, Stijn, ve VAN HOREN, Neeltje, 2013. Impact of Foreign Banks. Journal of Financial Perspectives, 1(1), 1-14.
  10. DE HAAS, Ralph, ve VAN HOREN, Neeltje, 2013. Running for the Exit? International Bank Lending During a Financial Crisis. Review of Financial Studies, 26(1), 244-285.
  11. KALEMLİ-ÖZCAN, Şebnem, PAPAIOANNOU, Elias, ve PERRI, Fabrizio, 2013. Global Banks and Crisis Transmission. Journal of International Economics, 89(2), 495-510.
  12. KHWAJA, Asim Ijaz, ve MIAN, Atif, 2008. Tracing the Impact of Bank Liquidity Shocks: Evidence from an Emerging Market. American Economic Review, 98(4), 1413-1442.
  13. LONGSTAFF, Francis A., 2001. Optimal Portfolio Choice and the Valuation of Illiquid Securities. The Review of Financial Studies, 14(2), 407-431.
  14. PARLOUR, Christine. A., STANTON, Richard, ve WALDEN, Johan, 2012.
  15. Financial Flexibility, Bank Capital Flows, and Asset Prices. Journal of Finance, 67(5), 1685-1722.
  16. SCHNABL, Philipp, 2012. The International Transmission of Bank Liquidity Shocks: Evidence from an Emerging Market. Journal of Finance, 67, 897-932.