SavedAdd your journal

Journals / Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi / 2019 / Cilt: 11 Sayı: 21

GENELLEŞTİRİLMİŞ DOĞRUSAL MODELLER İLE SİGORTA ŞİRKETLERİNDE HASAR REZERVİNİN TAHMİNİ

Yusuf Arslan
Dilek Altaş
Pages
185–196
Publication Date
2019-07-31
🏛️Bibliographic metadata and full text access for this article are provided via DergiPark.
DergiPark Record ↗
✨

AI Summary & Key Takeaways

AI Insight
⚡ TL;DR(Too Long; Didn't Read)

Genelleştirilmiş Doğrusal Modeller hasar rezervlerinin tahmininde etkin bir yoldur.

📌 3 Key Takeaways

🎯
Objective & Hypothesis:Hayat-dışı sigortalarda, hasar talepleri ile hasar dosyasının kapanması arasında zaman farkı mevcuttur.
📊
Key Findings & Data:Ayrıca, yasal düzenlemeler, hasarın gecikmeli raporlanması ya da yapılan itirazlar, hasar talebinde bulunmanın zaman alması veya kapalı dosyaların yeniden açılmasına neden olabilmektedir.
💡
Conclusion & Impact:Genelleştirilmiş Doğrusal Modeller hasar rezervlerinin tahmininde etkin bir yoldur.
🔬Design:Modeling & Simulation
📍Scope:Comprehensive Sample
⚙️Variables:Hasar Rezervleri · Genelleştirilmiş Doğrusal Modeller · Bootstrap Metodu

Özet

Hayat-dışı sigortalarda, hasar talepleri ile hasar dosyasının kapanması arasında zaman farkı mevcuttur. Ayrıca, yasal düzenlemeler, hasarın gecikmeli raporlanması ya da yapılan itirazlar, hasar talebinde bulunmanın zaman alması veya kapalı dosyaların yeniden açılmasına neden olabilmektedir. Sigorta şirketlerinin yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için ayrılacak olan hasar rezervlerini doğrun tespit etmesi, şirketin mali yapısının korunması açısından oldukça önemlidir. Rezerv hesabında kullanılan geçmiş veriler genellikle üçgen merdiven metodu ile gösterilmektedir. Bu veriler iki zaman ekseninde birbirinden ayrılır. Yatay eksen hasar gelişim yılını ve dikey eksen hasar oluşum yılını göstermektedir. Genelleştirilmiş Doğrusal Modeller hasar rezervlerinin tahmininde etkin bir yoldur.

🔖

Cite This Article

Arslan, Y., Altaş, D. (2019). GENELLEŞTİRİLMİŞ DOĞRUSAL MODELLER İLE SİGORTA ŞİRKETLERİNDE HASAR REZERVİNİN TAHMİNİ. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, Cilt: 11 Sayı: 21, 185–196. https://doi.org/10.14784/marufacd.623393

📄 Full Text PDF Viewer

📄

PDF görüntüleyici hazırlanıyor...

References (9)

  1. ENGLAND, P., VERRALL, R.J., (1998), Standard errrors of prediction in claims reserving: a comparison of methods, Proceedings of the General Insurance Convention & ASTIN Colloquium in Glasgow, 1, 459-478.
  2. ENGLAND, P. D. and VERRALL, R. J. (1999). Analytic and bootstrap estimates of prediction errors in claims reserving. Insurance: Mathematics and Economics, Vol. 25, p. 281-293.
  3. ENGLAND, P., VERRALL, R.J., (2002), Stochastic claims reserving in general insurance, British Actuarial Journal, Faculty of actuaries and Instute of actuaries, 8, 3 443-518.
  4. ENGLAND, P. D. (2002). Addendum to ‘Analytic and bootstrap estimates of prediction errors in claims reserving’. Insurance: Mathematics and Economics, Vol. 31, p. 461-466.
  5. ENGLAND, P. D. and VERRALL, R. J. (2006). Predictive distributions of outstanding liabilities in general insurance. Annals of Actuarial Science, Vol. 1, No. 2, p. 221-270.
  6. MACK, T., (1991), A simple parametric model for rating automobile insurance or estimating IBNR claims reserves, ASTIN Bulletin, 22, 1, 93-109.
  7. MACK, T., (1994), Which stochastic models underlying the chain-ladder model Insurance: Mathematics and Economics, 15, 133-138.
  8. MACK, T. (1993). Distribution-free calculation of the standard error of chainladder reserve estimates. ASTIN Bulletin, Vol. 23, No. 2, p. 213-225.
  9. R CORE TEAM (2014). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna. http://www.R-project.org/ (Accessed: 31st October 2014).