Za·man serisi verilerine dayanan analizlerin karakteristik prob·lemi, müteakip stokastik terimler çiftinin bağımsız olma·yışları halinde görülen içsel bağıntı (autocorrelation) problemidjr.Matematiksel ifade 'ile, bir çift stokastik terimolan u1 ve uı"ı'in sıfırdan farklı bır kova,ryans göstermesi ha·linde, (E Ut U1'1 ~ O), klisik modelin ilgili varsa.yımı gerçek.leşmemekte ve içsel bağıntı probleminin mevcudiyetindensöz edilmektedir.Bu makalede, daha· çok zaman serisi verilerinin yaygınbir problemi olan içsel bağıntının elimine edilmesi için çe·şitli ekonometristlerin önerdikleri belli başlı yöntemler(fark denklemleri) gözden geçirilmektedir.
📌 3 Key Takeaways
🎯
Objective & Hypothesis:ÖZETEkonomik verilerin istatistiksel ve ekonometrik analizlerindeen yaygın ola·rak kullanıl~n klasik en küçük karelar(EKK) yöntemi ile elde edilen tahmın edleilerin en iyi·doğrusal· sapmasız (BLUE) olabilme·leri stokastik terim (u)hakkı,nda bazı varsayımların gerçekleşmesine bağlıdır.
📊
Key Findings & Data:ÖZETEkonomik verilerin istatistiksel ve ekonometrik analizlerindeen yaygın ola·rak kullanıl~n klasik en küçük karelar(EKK) yöntemi ile elde edilen tahmın edleilerin en iyi·doğrusal· sapmasız (BLUE) olabilme·leri stokastik terim (u)hakkı,nda bazı varsayımların gerçekleşmesine bağlıdır.
💡
Conclusion & Impact:Za·man serisi verilerine dayanan analizlerin karakteristik prob·lemi, müteakip stokastik terimler çiftinin bağımsız olma·yışları halinde görülen içsel bağıntı (autocorrelation) problemidjr.Matematiksel ifade 'ile, bir çift stokastik terimolan u1 ve uı"ı'in sıfırdan farklı bır kova,ryans göstermesi ha·linde, (E Ut U1'1 ~ O), klisik modelin ilgili varsa.yımı gerçek.leşmemekte ve içsel bağıntı probleminin mevcudiyetindensöz edilmektedir.Bu makalede, daha· çok zaman serisi verilerinin yaygınbir problemi olan içsel bağıntının elimine edilmesi için çe·şitli ekonometristlerin önerdikleri belli başlı yöntemler(fark denklemleri) gözden geçirilmektedir.
🔬Design:Modeling & Simulation
📍Scope:Comprehensive Sample
⚙️Variables:Domain Parameters
Özet
ÖZETEkonomik verilerin istatistiksel ve ekonometrik analizlerindeen yaygın ola·rak kullanıl~n klasik en küçük karelar(EKK) yöntemi ile elde edilen tahmın edleilerin en iyi·doğrusal· sapmasız (BLUE) olabilme·leri stokastik terim (u)hakkı,nda bazı varsayımların gerçekleşmesine bağlıdır. Za·man serisi verilerine dayanan analizlerin karakteristik prob·lemi, müteakip stokastik terimler çiftinin bağımsız olma·yışları halinde görülen içsel bağıntı (autocorrelation) problemidjr.Matematiksel ifade 'ile, bir çift stokastik terimolan u1 ve uı"ı'in sıfırdan farklı bır kova,ryans göstermesi ha·linde, (E Ut U1'1 ~ O), klisik modelin ilgili varsa.yımı gerçek.leşmemekte ve içsel bağıntı probleminin mevcudiyetindensöz edilmektedir.Bu makalede, daha· çok zaman serisi verilerinin yaygınbir problemi olan içsel bağıntının elimine edilmesi için çe·şitli ekonometristlerin önerdikleri belli başlı yöntemler(fark denklemleri) gözden geçirilmektedir.
🔖
Cite This Article
İŞYAR, Y. (2010). İÇSEL BAĞINTI (AUTOCORRELATION) PROBLEMİ VE STOKASTİK FARK DENKLEMLERİ. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt: 7 - Sayı: 1. https://ajindex.com/articles/115403