SavedAdd your journal

Journals / Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 2017 / Cilt: 20 - Sayı: 38

In Turkish Banking Sector Participant Banks Financial Stability Analysis with Stress Testing

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ KATILIM BANKALARININ FİNANSAL İSTİKRARININ STRES TESTİ YÖNTEMİ İLE ANALİZİ

Şakir SAKARYA
Hilmi Tunahan AKKUŞ
Pages
215–234
Publication Date
2017-12-01
DOI
—
🏛️Bibliographic metadata and full text access for this article are provided via DergiPark.
DergiPark Record ↗
✨

AI Summary & Key Takeaways

AI Insight
⚡ TL;DR(Too Long; Didn't Read)

Thus, it was seen that they were financially stable against the potential shocks

📌 3 Key Takeaways

🎯
Objective & Hypothesis:In this study, 2005: Q1 - 2016: Q2 quarterly data of three participation banks in the Turkish banking sector were analyzed in terms of credit risk.
📊
Key Findings & Data:In the analysis, the default process is modeled by Wilson’s CreditPortfolioView approach.
💡
Conclusion & Impact:Thus, it was seen that they were financially stable against the potential shocks
🔬Design:Modeling & Simulation
📍Scope:2005 Verileri
⚙️Variables:Participation Banking · Risk Management · Stress Testing

Abstract

In this study, 2005: Q1 - 2016: Q2 quarterly data of three participation banks in the Turkish banking sector were analyzed in terms of credit risk. In the analysis, the default process is modeled by Wilson’s CreditPortfolioView approach. Additionally, Monte Carlo simulation method was used to estimate the expected and unexpected loss distributions. At the end of the study, participation banks in the Turkish banking sector were found to have sufficient capital adequacy ratios. Thus, it was seen that they were financially stable against the potential shocks

Özet

Bu çalışmada Türk bankacılık sektöründeki katılım bankalarında analize uygun üç bankanın ve sektörün 2005: Q1 - 2016: Q2 dönemine ait veriler kredi riski açısından analiz edilmiştir. Analizde temerrüt süreci Wilson’un CreditPortfolioView yaklaşımıyla modellenmiştir. Çalışmada ayrıca beklenen ve beklenmeyen kayıp dağılımlarının tahmini için Monte Carlo simülasyon yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın sonunda Türk bankacılık sektöründeki katılım bankalarının finansal istikrar açısından potansiyel şoklara karşı yeterli sermaye yeterlilik rasyolarına sahip oldukları, dolayısıyla dayanıklı oldukları sonucuna ulaşılmıştır

🔖

Cite This Article

SAKARYA, Ş., AKKUŞ, H. T. (2017). In Turkish Banking Sector Participant Banks Financial Stability Analysis with Stress Testing. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 20 - Sayı: 38, 215–234. https://ajindex.com/articles/110836

📄 Full Text PDF Viewer

📄

PDF görüntüleyici hazırlanıyor...

References (8)

  1. Adakale, T. (2009). Finansal Piyasalarda Oynaklığa Dayalı Risk Analizi ve Stres Testleri: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
  2. Al-Bashir, M. ve Al-Amine, M. (2013). Managing Liquidity Risk in Islamic Finance. (Ed: Karen Hunt-Ahmed). New Jersey: John Wiley & Sons Ltd. Altıntaş, M. A. (2012). Kredi Kayıplarının Makroekonomik Değişkenlere Dayalı Olarak Tahmini ve Stres Testleri-Türk Bankacılık Sektörü İçin Ekonometrik Bir Yaklaşım. Ankara: Türkiye Bankalar Birliği Yayın No: 281. Ayan, E. (2007). Bankacılık Risklerinin Yönetiminde Basel-II Uzlaşısı. İstanbul:
  3. Beta Yayıncılık. BDDK (2016). Türk Bankacılık Sektörü Temel Göstergeleri: Eylül 2016.
  4. Ankara, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu. Basurto, M. A. S. ve Padilla, P. (2006). Portfolio Credit Risk and Macroeconomic Shocks: Applications to Stress Testing Under Data-Restricted Environments. IMF Working Paper, WP/06/283. Başarır, Ç. (2013). Türk Bankacılık Sektörünün Finansal istikrarının Stres Testi Yöntemi İle Analizi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir. Beşe, E. (2007). Finansal Sistem Stres Testi Uygulamaları ve Türkiye Örneği. T.C. Merkez Bankası Uzmanlık Yeterlilik Tezi. Ankara.
  5. Blaschke, W., Jones, M.T., Majnoni, G. ve Peria, S.M. (2001). Stress Testing of Financial Systems: An Overview of Issues, Methodologies, and FSAP Experiences. International Monetary Fund, IMF Working Paper. Bolgün, K. E. ve Akçay, M. B. (2009).
  6. Risk Yönetimi. “3. Bs.” İstanbul:
  7. Scala Yayıncılık. Boss, M. (2002). A Macroekonomic Credit Risk Model for Stress Testing The Austrian Credit Portfolio, Financial Stability Report 4, Oesterreichische Nationalbank, pp. 64-82.
  8. Boss, M., Fenz, G., Pann, J., Puhr, C., Schneider, M. ve Ubl, E. (2009). Modeling Credit Risk through the Austrian Business Cycle: An Update of the OeNB Model. Financial Stability Report No: 17. 28 Eylül 2016 tarihinde https://www.oenb.at/en/Publications/Financial-Market/Financial- Stability-Report/2009/Financial-Stability-Report-17.html erişildi. adresinden Drehmann, M. (2005). A Market Based Macro Stress Test for The Corporate Credit Exposures of UK Banks. 25 Eylül 2016 tarihinde https://www. bis.org/bcbs/events/rtf05Drehmann.pdf adresinden erişildi. Drehmann, M., Sorensen, S. ve Stringa, M. (2008). The Integrated Impact of Credit and Interest Rate Risk on Banks: An Economic Value and Capital Adequacy Perspective.