Geleneksel regresyon modelinin bu şekilde genişletilmesi, Türkiye'de para arzı ve fiyatlar arasındaki ilişki açısından istatistiksel olarak anlamlı sonuçların elde edilmesi ile sonuçlanmaktadır.
📌 3 Maddede Bu Makale
🎯
Amaç & Hipotez:İktisadi zaman serileri arasındaki ilişkilerde mevcut olan tesadüfiliğin olası kaynaklarından bir tanesi de değişken gecikme yapısıdır.
📊
Temel Bulgular & Veri:Bu çalışmada değişken gecikme yapısı, değişken regresyon katsayılarının ortalaması şeklinde modellenmiştir.
💡
Sonuç & Katkı:Geleneksel regresyon modelinin bu şekilde genişletilmesi, Türkiye'de para arzı ve fiyatlar arasındaki ilişki açısından istatistiksel olarak anlamlı sonuçların elde edilmesi ile sonuçlanmaktadır.
🔬Tür:Modelleme & Sayısal Simülasyon
📍Kapsam:Genişletilmiş Akademik Örneklem
⚙️Değişkenler:Türkiye · Değişken Gecikme Yapısı · Enflasyon Modeli
Özet
İktisadi zaman serileri arasındaki ilişkilerde mevcut olan tesadüfiliğin olası kaynaklarından bir tanesi de değişken gecikme yapısıdır. Bu çalışmada değişken gecikme yapısı, değişken regresyon katsayılarının ortalaması şeklinde modellenmiştir. Söz konusu model negatif otokorelasyona sahip değişken varyanslı artık terimleri gerektirmekte ve Kalman filtreleme tekniği ile tahmin edilebilmektedir. Geleneksel regresyon modelinin bu şekilde genişletilmesi, Türkiye'de para arzı ve fiyatlar arasındaki ilişki açısından istatistiksel olarak anlamlı sonuçların elde edilmesi ile sonuçlanmaktadır.
Şıklar, E. (1999). TÜRKİYE İÇİN DEĞİŞKEN GECİKME YAPISI İLE ENFLASYON MODELİ. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 1 Sayı: 2, 53–70. https://ajindex.com/articles/1060980