Dergiler / EKOIST Journal of Econometrics and Statistics / 2006 / Sayı: 4

White'ın Heteroskedisite Tutarlı Kovaryans Matrisi Tahmini Yoluyla Heteroskedasite Altında Model Tahmini

Yrd. Doç. Dr. Kutluk Kağan SÜMER

Sayfa
17–24
DOI
—

Özet

Bu çalışma White’ın Heteroskedasite tutarlı kovaryanslarının tahmini ve heteroskedasite problemine basit bir çözüm önerisi üzerinde durmaktadır. White a göre “Heteroskedasite tamamen elimine edilemeyecekse Heteroskedisite Tutarlı Kovaryans Matrisi doğru nokta ve aralık tahminleri elde edilmesine müsaade edecektir.

Anahtar kelimeler: White, Heteroskedasite, Değişken Varyans, Robus Tahmin, Heteroskedasite Tutarlı Kovaryans, Eviews