Dergiler / Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / 2020 / Cilt: 19 - Sayı: 4

MIST Ülkelerinin Hisse Senedi Piyasaları ile Döviz Kurları Arasındaki Getiri ve Volatilite Etkileşimi

Ethem KILIÇ,Müslüm POLAT

Sayfa
1463–1479
DOI
—

Özet

Bu çalışmanın amacı MIST ülkelerine ait hisse senedi piyasaları ile döviz kurları arasında getiri ve volatilite etkileşimi olup olmadığı araştırmaktır. Aynı zamanda MIST ülkelerinin hisse senedi piyasaları arasında getiri ve volatilite etkileşimini de incelemektir. Yöntem olarak VAR-EGARCH yönteminin kullanıldığı çalışmada 04.01.2004 ile 29.12.2019 dönemine ait haftalık veriler kullanılmıştır. Sonuç olarak MIST ülkelerinden her bir ülkenin hisse senedi piyasası ile döviz kuru arasın getiri ve volatilite etkileşimi olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca MIST ülkelerinin hisse senedi piyasaları arasındaki getiri ve volatilite etkileşimi olduğu elde edilen bir diğer sonuçtur.

Anahtar kelimeler: Hisse senedi piyasası, Döviz Kuru, VAR-EGARCH, MIST

MIST Ülkelerinin Hisse Senedi Piyasaları ile Döviz Kurları Arasındaki Getiri ve Volatilite Etkileşimi — AJindex