Bankacılık Sektöründe Kârlılığı Belirleyici Faktörlerin İncelenmesi: Panel Veri Analizi

Examining of the Factors Determining Profitability in the Banking Sector: Panel Data Analysis

Özet

Sağlıklı işleyen ve gelişen bir finansal sistem, ülkeleri ve iktis adi sistemlerini daha güçlü bir yapıya kavuşturmaktadır. Türk bankacılık sektörü, finansal sistem içerisinde aracılık rolünü yerine getiren en yüksek paya sahip yapı olarak faaliyetini sürdürmektedir. Çalışmanın amacı, iktisadi sistemde bu denli önemli bir yere sahip olan bankacılık sektöründe kârlılığı belirleyen faktörlerin incelenmesi olacakt ır. Bu amaç doğrultusunda Türk bankacılık sektöründe faaliyet gösteren 24 bankanın 2010-2020 dönemi verileri panel veri analizi yöntemi ile incelenmiştir. Sonuç olarak, ilgili analiz döneminde aktif kârlılığı (ROA), özkaynak kârlılığı (ROE) ve net faiz marjını (NIM) açıklamada özkaynaklar/toplam aktifler, toplam krediler/toplam aktifler açıklayıcı değişkenlerinin pozitif yönde ve anlamlı bir etkilerinin; duran aktifler/toplam aktifler açıklayıcı değişkeninin de negatif yönde ve anlamlı bir etkisinin olduğu tahmin edilmektedir.

Abstract

A well-functioning and developing financial system can make countries and their economic systems stronger. The Turkish banking sector operates as the structure with the highest share fulfilling its intermediary role in the financial system. The aim of the study is to examine the factors that determine profitability in the banking sector, which has such an important place in the economic system. For this purpose, the data of 24 banks operating in the Turkish banking sector for the period of 2010-2020 is analyzed by panel data analysis method. As a result, in the analysis period, the explanatory variables of equity/total assets, total loans/total assets are positive and significant in explaining return on assets (ROA), return on equity (ROE) and net interest margin (NIM); fixed assets/total assets explanatory variable also has also significant and negative effects.