Dergiler / Hacettepe Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Seri B: Matematik ve İstatistik / 1996 / Cilt: 17 - Sayı:
Aykırı değerlerin varlığında Kalman filtresinin incelenmesi
- Sayfa
- 171–179
- DOI
- —
Özet
Normal dağılımlı devingen modellerde öngörüler ve parametreler üzerindeki bilgilerin yenilenmesi işlemleri Kalman filtresi denklemlerine dayanmaktadır. Ancak, Kalman filtresinden aykırı değerlerin varlığında sağlam olmayan sonuçlar elde edilebilmektedir. Çalışmada, aykırı değerlerin varlığında filtreden elde edilen hatalı sonuçlar vurgulanmış ve aykırı değerleri de göz önüne alan farklı bir algoritma önerilmiştir.
Abstract
Forecasting and updating information on parameters in normally distributed dynamic model depend upon Kalman filter equations and Kalman filter gives unrobost results in existence of outliers. In this study, it is pointed out that in the existence of outliers Kalman filter produces faulty results. An alternative algorithm, taking the outliers into considerations, is suggested.