Dergiler / Hacettepe Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Seri B: Matematik ve İstatistik / 1997 / Cilt: 18 - Sayı:
Aykırı değer ve düzey değişimleri varlığında Bayesci bir devingen model
- Sayfa
- 235–243
- DOI
- —
Özet
Zaman serilerinin öngörüsünde ve parametrelerin yenilenmesinde kullanılan devingen doğrusal modeller, Kalman filtresine dayanmaktadır. Ancak, aykırı değerler ve düzey değişimlerinin varlığında Kalman filtresi tam olarak etkili olamamaktadır. Çalışmada, aykırı değerler ve düzey değişimleri çok süreçli bir devingen model ile tanımlanmış ve kurulan model benzetim verileriyle uygulanmıştır
Abstract
Dynamic linear models based on Kalman filter are used to forecast time series and update information about the model parameters. Kalman filter is not necessarily efficient under the existance of outliers and level changes. In this study, the outliers and level changes are identified in a multi-process model and the model is investigated by artificial data.