A multivariate normal random vector generator

Özet

Çok-değişkenli normal rassal bir yöneyin üretimi için açık bir yordam verildi. CHOLESKY yöntemi ile $Sigma$ kovaryans dizeyinden ayrıştırılmış L alt üçgen dizeyini kullanan üretecin algoritması, elemanları Box-Muller yöntemi ile elde edilen p-boyutlu standart normal z değişkeninin, $Xsim N(mu,Sigma)$ dağılımından p-boyutlu rassal bir x=$Lz+mu$ örneğine dönüştürülmesinden oluşmaktadır. Önerilen yordamın etkinliği, üretecin oldukça yüksek bir güvenirliği olduğunu gösteren bir Monte Carlo sınama ile sergilenmiştir.

Abstract

An explicit procedure for generating multivariate normal random vector is presented. Using a lower triangular matrix L decomposed from the covariance matrix $Sigma$ by the CHOLESKY method, the algorithm of the generator consists of the transformation of a p-dimensional standard normal variate z, elements of which are obtained by the Box-Muller procedure, into a p-dimensional normal random sample x=$Lz+mu$ from the distribution $Xsim N(mu,Sigma)$. The efficiency of the proposed procedure is exhibited by a Monte Carlo test of the algorithm which showed that the generator is highly reliable.