2008-2014 YILLARI ARASINDA BIST'TE HAFTANIN GÜNÜ ETKİSİ

Özet

Finansal piyasalarda en çok karşılaşılan anomalilerden biri olan haftanın günü etkisini araştırmak amacıyla yapılmış olan çalışmada 1 Ocak 2008 ve 31 Ocak 2014 tarihleri arasında BIST 100 Endeksi kapanış değerleri kullanılmıştır. Çalışmayla ilgili literatürden bahsedildikten sonra ampirik bir çalışmaya yer verilmiştir. Çalışmanın ampirik bölümünde yukarıda belirttiğimiz tarihler aralığında toplam 1740 günlük veriden hareketle yapmış olduğumuz uygulama sonucunda BIST' de haftanın günleri arasında farklılaşma görülmüş fakat anlamlı bir farklılaşmayla karşılaşılmamıştır. Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri arasında bir önceki güne göre getirilerde artış yaşanmıştır.

Abstract

In the study carried out to anaylse the effect of the day of the week which is one of the most encountered anomolies in financial market, ISE 100 index recessional rates were used between 1st February,2008 and 31st February,2014. An empirical study was also applied after referring the literature of the study. İn the empirical part of the study, between the dates we mentioned above, a difference was seen among the days o f the week in ISE as a result of the datas of 1740 days, however it wasn't a meaningful difference. Among Monday, Tuesday, Wednesday, the profit has increased in comparison to the previous day.