BİREYSEL EMEKLİLİK FONLARININ SCHEFFE, RIDGE VE ÇOKLU REGRESYON MODELLERİ İLE İNCELENMESİ

Özet

Günümüzde bileşenlerin miktarlarına bağlı olan bağımsız değişkenli denemeler ve karışımı oluşturan bileşenlerin miktarlarına bağlı olmaksızın, oranlarına bağlı olan karma denemeler yaygın olarak kullanılmaktadır. 1958 yılında Scheffe’nin ortaya çıkardığı karma denemeler tıp, kimya, gıda gibi bir çok alana uygulanmıştır. Farklı bir uygulama olarak bireysel emeklilik fonları, içerikleri çeşitli yatırım araçlarının belirli oranlarda kullanılması ile oluştuğundan Scheffe karma denemeleri için uygun yapılar oluşturmaktadır. Bu çalışmada, bireysel emeklilik fonlarını oluşturan yatırını araçları bileşenlerinin bağıl oranları kullanılarak Scheffe karma denemeler yöntemi ile fonların yatırım araçlarına bağlılığının modellenmesi yapılmış ve üç farklı fon için durum incelenmiştir. Her modele Ridge ve çoklu regresyon uygulanarak sonuçlar değerlendirilmiştir.