Dergiler / Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi / 2017 / Cilt: 2 - Sayı: 2
2008 KÜRESEL KRİZ SÜRECİNDE TÜRKİYE BANKACILIK SEKTÖRÜ ETKİNLİK ANALİZİ
- Sayfa
- 162–197
- DOI
- —
Özet
VZA (Veri Zarflama Analizi) modelleri ile yapılan etkinlik ölçümü çalışmalarının önemli bir bölümü, bankacılık sektörü üzerinde gerçekleştirilen çalışmalardan oluşmaktadır. VZA modeli sonucu elde edilen bulgular, etkin olmayan bankaların, etkin olabilmeleri için almaları gereken karşı önlemleri net bir şekilde ortaya koymaktadır. Etkinliğin zaman içerisindeki seyrini, ilgili dönem içerisinde etkinlikte meydana gelen değişimleri gözlemlemek ve bu değişimlerin sebeplerini analiz etmek üzere de VZA’nın farklı modelleri kullanılmaktadır. Bu çalışmada da, 2008 küresel kriz sürecinde, Türkiye Bankacılık Sektörü etkinlikleri, Çok Kriterli VZA ve Malmquist Üretim Endeksi modeli yardımıyla ölçümlenmiştir. 2008-2010 döneminin incelendiği çalışmada, ÇKVZA modeli etkin bankaları kendi içerisinde sıralamaya olanak sağlarken, Malmquist üretim endeksi modeli ise kriz sürecinde bankaların etkinliklerinde meydana gelen değişimleri ve sebeplerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çalışma sonucunda elde edilen bulgular, 2008 küresel finansal kriz sonrası Türkiye bankacılık sektöründe, önemli birtakım değişimler olduğunu ortaya koymaktadır. Bankacılık sektörü etkinlik değerlerinin, 2008 yılından 2009 yılına geçişte %36 oranında (ortalama) arttığı, 2010 yılında ise 2009 yılına göre yaklaşık %79 oranında azaldığı görülmektedir. Takipteki krediler girdisindeki önemli artışlar ve net faiz geliri ve faiz dışı gelirler çıktılarındaki keskin düşüşler, etkinlik değerlerinde önemli değişimlere/dalgalanmalara sebep olmuştur. Olumsuz teknolojik değişim, bankaların girdilerini ya da kaynaklarını, çıktıları üretmekte etkin biçimde kullanmadıklarının bir göstergesidir. Teknolojik değişimin, kriz sonrasında mikro, küçük, orta ve büyük ölçekli bankalar üzerinde olumsuz bir etkisi olduğu da çalışma kapsamında elde edilen bir diğer önemli bulgudur.
Abstract
Significant number of studies on efficiency analysis via Data Envelopment Analysis (DEA) model are performed on banking industry. The results of the DEA models expose clearly what the inefficient banks should take countermeasures to be an efficient decision making unit. The different types of DEA models are used to measure how the change over time and to analyze the of changes in efficiency. In this study, efficiency of Turkish Banking industry is measured via multi-criteria data envelopment analysis (MC-DEA) and Malmquist productivity index during 2008 global financial crisis. While MC-DEA is used to rank the efficient decision making units, Malmquist productivity index model is used to expose changes in efficiencies over time and reasons behind it. Findings reveal significant efficiency changes after 2008 financial crisis. The average efficiencies of the banks increased by 36% from 2008 to 2009. However, in 2010, it decreased by79% compared to 2009. Increases non-performing loans as an input and dramatic reductions in interest income and non-interest income as outputs cause significant fluctuations on efficiency. The negative technological change shows that banks could not transform inputs into outputs efficiently in the analyzed period. Another finding shows that in the post-crisis period, technological change has more impact on micro, small, medium and big sized banks.