Dergiler / Gazi University Journal of Science / 2005 / Cilt: 18 - Sayı: 4

AYKIRI DEĞER VARLIĞINDA DOĞRUSAL REGRESYONDA DEĞİŞKEN SEÇİMİNE GİBBS ÖRNEKLEMESİ YAKLAŞIMI

GIBBS SAMPLING APPROACH TO VARIABLE SELECTION IN LINEAR REGRESSION WITH OUTLIER VALUES

Atilla YARDIMCI,Aydın ERAR

Sayfa
603–611
DOI
—

Özet

Bu çalışmada, aykırı değerlerin olduğu doğrusal regresyon modelinde değişken seçimine, Gibbs örneklemesi yaklaşımı uygulanmıştır. Klasik değişken seçimi ölçütleri ile Gibbs örneklemesi yaklaşımı, değişik β ve önsel yapıları için yapay veriler üzerinden karşılaştırılmıştır.

Abstract

In this study, Gibbs sampling has been applied to the variable selection in the linear regression model with outlier values. Gibbs sampling has been compared with classical variable selection criteria by using dummy data with different β and priors.

Anahtar kelimeler: Bayesci değişken seçimi, önsel dağılım, Gibbs örneklemesi, Markov Chain Monte Carlo, aykırı değer, entropi