Portföy Seçimi Problemi İçin Kds/Ga Yaklaşımı

Özet

Tüm karmaşık problemlerde olduğu gibi portföy yönetiminde de kararların verilmesi zordur ve uzun bir süreç gerektirir. Bunun nedeni, yatırımcının kriterlerine uygun portföylerin oluşturulmasında, çok fazla sayıda ve karmaşık yapıda verilerikullanarak, istenilen özelliklere sahip portföylerinin seçiminin zorluğudur. Yatırımcının bu yapıdaki problemlerin çözümünde kullanabileceği etkin yöntemlerden biri Karar Destek Sistemleri (KDS)’dir. Bu çalışmada, farklı kısıtlara sahip portföylerin oluşturulmasına yönelik bir KDS’i geliştirilmiştir. Portföy seçimine yönelik olarak KDS’nin model aşamasında, Genetik Algoritma (GA) ve teknik göstergeden yararlanılmıştır. Sonuçta, yatırımcının karar vermesine yardımcı olacak senaryolar elde edilmiştir.

Abstract

Decision making is a hard and long process in portfolio management like any othercomplex real life problems. Reason of this is the difficulty of selection the portfoliofitting the decision makers criteria from using the great amount of complex data tosatisfy investor’s goals. Decision Support Systems (DSS) are one of the the efficientmethods for the decision makers in order to solve this kind of problems. In thisstudy, a DSS is developed for constituting the portfolios having cardinalityconstraints. In the model phase of the DSS, Genetic Algorithm (GA) and technicalindicator are used. Finally, scenarios are obtained for the purpose of helpinginvestor’s decisions.