Bankaların Takipteki Krediler Oranını Belirleyen Faktörler: Türkiye İçin Bir Model Önerisi

The Influencing Factors of Non-Performing Loans in Banking Sector: A Model Suggestion For Turkey

Özet

Söz konusu çalışmanın amacı Türkiye'deki bankaların takipteki krediler oranını belirleyen faktörlerin tespit edilmesidir. Bu bağlamda, çalışmada 5 adedi makroekonomik ve 8 adedi bankalara özgü olmak üzere toplamda 13 adet değişkene ait 1988 ve 2014 dönem aralığındaki yıllık veriler kullanılmıştır. Öte yandan, belirtilen amaca ulaşabilmek için MARS yöntemi kullanılarak bir model oluşturulmuştur. Elde edilen modelin sonuçlarına göre, USD kurundaki artışın bankaların takipteki krediler oranını arttırdığı, bankaların faiz gelirlerinde ve ülkenin büyüme oranındaki artışın ise söz konusu oranı azalttığı belirlenmiştir. Netice itibarıyla, Türkiye'deki bankaların takipteki krediler oranının azalması için ülkedeki firmaların döviz kuru riskine karşı gerekli tedbirleri alması ve faiz geliri düşük olan bankaların da kredi verecekleri müşterilerde daha seçici davranmaları gerekmektedir. Belirtilen hususlara ek olarak, ülkenin büyüme oranının artarak finansal anlamda istikrarın sağlanması da bankaların takipteki krediler oranının azalmasında oldukça önemlidir

Abstract

The aim of this study is to define the determinants of non-performing loans of Turkish banks. Within this scope, annual data for the period between 1988 and 2014 for 13 explanatory variables (5 macroeconomic and 8 internal) was used in this study. Furthermore, a model was created by using MARS method in order to achieve this objective. As a result of the analysis, it was determined that increase in USD exchange rate leads to rise non-performing loans ratio whereas higher interest incomes of the banks and GDP growth rate causes this ratio to decrease. Owing to these results, it was identified that firms in the country should take necessary precautions for currency risk and banks, which have lower interest income, should also be careful for the credibility of the customers so as to decrease non-performing loans ratio. In addition to this issue, providing financial stability by achieving higher GDP growth rate is also very important in order to reduce this ratio