şokların yabancı ziyaretçi sayısı ve yabancı ziyaretçi harcamaları üzerindeki etkisi kalıcı mıdır?

Bu çalışlmada şokların turizm ekonomisi ile ilişkili üç zaman serisi üzerindeki etkisinin kalıcı mı yoksa geçici mi oldugu araştırılmaktadır. Sağlık endişleleri (örnegin domuz gribi salgın›), doğal afetler (örneğin deprem), politik istikrars›zlık (örnegin askeri darbe ve terör saldırılar›) veya iktisadi krizler gibi pek çok olası şok turizm ekonomisini etkileyebilir. Eger bir zaman serisi dura¤ansa, şokun bu seri üzerindeki etkisinin muhakkak kısa süreli olacagı ve şokun ardından serinin denge degerine veya istikrarlı büyüme sürecine geri dönecegi bilinmektedir. Bu çalışmada 1963-2008 dönemi Türkiye ekonomisi için yabancı ziyaretçi sayısı, yabancı ziyaretçi harcamaları ve kişi başına yabancı ziyaretçi harcamalarının dura¤anl›k özellikleri incelenmektedir. Yap›sal kırılman›n dikkate alınmadıgı duraganlık testleri, yani Ng ve Perron (2001) tarafından geliştirilen M testleri, serilerin duragan olmadıgı göstermektedir. Buna karşılıkk bir ve iki yap›sal kırılmaya izin veren duraganlık testleri kullanıldıgında, sırasıyla Zivot ve Andrews (1992) ve Lee ve Strazicich (2003) testleri, test sonuçları tamamen degişmektedir. Bu durumda, test sonuçlar› serilerin yapısal kırıllma(lar) ile duragan oldugunu göstermektedir. Bu sonuçlar Türk turizm sektörünün uzun dönemde sürdürülebilir oldugu görüşünü desteklemektedir.

Yabancı Ziyaretçi Sayısı ,

Şoklar ,

Birim ,

YabancI Ziyaretçi HarcamalarI ,

The Number of Foreign Visitors ,

Foreign Visitor Expenditures ,

Shocks ,

Unit Root ,

This study investigates whether shocks have permanent or transitory effects on three time series related to tourism economics. There are many possible shocks, such as health scares (e.g. swine flu epidemic), natural disasters (e.g. earthquake), political instability (e.g. military coup and terrorist attacks) or economic crises that might affect tourism economics. It is well known that if a time series is stationary, then effects of shock on this series will necessarily be short-lived and after the shock series will eventually return its equilibrium value or stable growth path. In this study, stationary properties of the number of foreign visitors, foreign visitor expenditures and per capita foreign visitor expenditures are examined for Turkish case during 1963-2008 period. Unit root tests without structural break, namely M Tests developed by Ng and Perron (2001), show that series are nonstationary. However, when unit root tests that allow one and two structural breaks are employed, namely Zivot and Andrews (1992) and Lee and Strazicich (2003) tests respectively, the test results are completely changed. In this case test results show that series are stationary with structural break(s). These results support the idea that Turkish tourism sector is sustainable in the long run.

Structural Break(s) ,