Türkiye’de dış ticaret - reel döviz kuru ilişkisi: vektör otoregresyon (var) analizi yardımıyla sınanması

Bu çalışmada reel döviz kuruyla dış ticaret arasındaki ilişkiler 1992:1 – 2009:1 dönemi ele alınarak aylık veriler kullanmak suretiyle VAR modeli yardımıyla sınanmıştır. Bulgular; Granger Nedensellik, Etki Tepki, Varyans Ayrıştırma testi sonuçlarına göre yorumlanmıştır. Granger nedensellik testi kısa dönemde söz konusu değişkenler arasında bir ilişkiden bahsetmenin mümkün olmadığı göstermektedir. Testte, reel döviz kurunda meydana gelen bir gelişmenin dış ticaret hacminde bir değişmeye yol açmadığı raporlanmaktadır. Araştırma bulguları reel döviz kurunun dış ticaret dengesini sağlama anlamında etkin bir fonksiyonunun olmadığına işaret etmektedir.

Reel Döviz Kuru ,

Dış Ticaret ,

Granger Nedensellik Sınaması ,

VAR Analizi ,

Koentegrasyon Analizi ,

In this study, the relationships among real Exchange rate and trade volume, on a monthly basis over the period 1992:1 to 2009:1 by using VAR modelling. The empirical findings attained from Granger Causality, Variance Decomposition, Impulse – Response Analysis can be summarized and interpreted as follows; Granger Causality Tests shows that there is no close connection about these variables in terms of short run and also reported in the study that; there is no causality from exchage rate changing to trade volume. According to the empirical findings of the study; the real exchange rate has not significant effect on trade balance. But on the contrary of this state, Cointegration Analysis signs that ın the long run there is causality about these variables.

Real Exchange Rate, ,

Foreign Trade, ,

VAR Analysis, ,

Cointegration Analysis, ,

Granger Causality Test. ,