Türkiye de istikrarsız büyümenin var modelleri ile analizi (1991.1-2004.3)

Türkiye ekonomisinde 1980'lerden itibaren gözlenen ve 1990'lardan itibaren yoğunlaşan bir istikrarsız büyüme olgusu yaşanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, istikrarsız büyümenin kaynaklarının araştırılmasıdır. 1991.1-2004.3 dönemine ilişkin olarak üçer aylık değerleri ile ele alınan değişkenler, durağanlık araştırması neticesinde aynı mertebeden durağan olarak gözlenmemiş, bu nedenle değişkenler VAR modeli ile incelenmişlerdir. Modelin tahmininden elde edilen etki-tepki ve varyans ayrımlaştırması sonuçları, büyümedeki istikrarsızlık kaynağı kamu kesimi borçlanma gereği (psbr), cari açık ve faiz haddi olduğu yönündedir. En etkili olan değişkenin ise faiz oranı olduğu söylenebilir.

İstikrarsız Büyüme ,

Faiz Oranı ,

Durağanlık ,

Vektör Otoregresif (VAR) Modeli ,

Etkitepki ,

Varyans Ayrıştırması ,

Granger Nedensellik Testi ,

CUSUM Testi ,

Unstable growth process has been observed in Turkish economy. This process has started 1980 and has increased after 1990. The aim of this study is to investigate resources of unstable growth. Quarterly data between 1991.1-2004.3 has been analysed. As a result of stationary review, variables have not been seen as a stationary at same degree. Thus they have been examined with VAR model. According to results of inpulse-response and variance decomposition analysis, effective variables are psbr, current deficit and interest rate. We can say that the most effective variable is interest rate.

Unstable Growth Rate, ,

Stationarity, ,

Vector Autoregression (VAR) Model, ,

Inpulseresponse Analysis, ,

Variance Decomposition, ,

Granger Causality Test, ,

CUSUM Test, ,

Interest Rate ,