Anasayfa
Detaylı Arama
Dergiler
Kitaplar
İstatistikler

İstatistikler
Dergi Sayısı : 465
Makale Sayısı : 30994
Kitap Sayısı : 34
Makale gösterimi : 25253933
Üye Sayısı : 5120

Makaleler     Dergiler     Kitaplar    
Detaylı Arama

İstanbul Üniversitesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi

Arşiv Son sayı Dergi Hakkında Yayın Kurulu Yazarlara Bilgi Makale Gönderme
Yıl 2011 , Cilt , Sayı 15
Sayıya git

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kukla değişkenlerin t istatistiği ile aykiri gözlemler tespit edilemez

Yazarlar :
Yrd. Doç. Dr Arzdar KİRACI ,
Yazar kurumları :
Başkent Üniversitesi, İİBF1
Görüntülenme :
927
DOI :
Özet Türkçe :

Güncel yazında, bir gözlemi aykırı gözlem (outlier) olarak tespit edilebilmek için bu gözlem kukla değişken ile temsil edilmekte ve kukla değişkenin istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığına bakılmaktadır. Bir gözlemin aykırı gözlem olması için kukla değişkenin t-istatistiğinin istatistiksel olarak anlamlı olma tezi kullanılmaktadır. Bu çalışma, basit bağlaşım modelini kullanarak, bu tezin doğru olmadığını kuramsal olarak ispatlamakta ve bir karşı örnekle bu tezi çürütmektedir. Bu çalışma için türetilmiş örnekte, dirençli (robust)bbağlaşım yöntemi ile aykırı gözlem olarak tespit edilen bir gözlemin, kukla değişkenin t-istatistiği ile tespitbedilemediği gösterilmektedir. Buna ilaveten, kukla değişken eklemenin önemli bağlaşım istatistiklerini nasıl etkilediğini de irdelemektedir.

Anahtar kelimeler :

Dirençli bağlaşım ,

t-istatistiği ,

kukla değişken ,

aykırı gözlem ,

tez çürütme ,

basit bağlaşım modeli ,

Özet İngilizce :

In the current literature, in order to be able to detect a single observation as an outlier observation, this observation is represented by a dummy variable and the dummy variable is checked for statistical significance. For an observation to be an outlier observation, the thesis of significant t-statistics of dummy variable is used. This paper proves using a theoretic proof for simple regression model that this thesis is wrong and refutes this thesis using a counterexample. The example derived for this paper illustrates that an outlier observation detected by robust regression methods cannot be detected by the t-statistics of dummy variable. In addition, the effect of adding a dummy variable to regression on important regression statistics is investigated.

Anahtar kelimeler :

Robust Regression, ,

t-statistics, ,

dummy variable, ,

outlier, ,

refute the thesis, ,

simple regression model ,

Paylaş :
Benzer Makaleler
Bu makale 825 defa görüntülendi.
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :