An asymptotic test for the detection of heteroskedasticity

An asymptotic test for heteroskedasticity has been developed. The test does not rely on any assumption about heteroskedasticity, and introduces two alternative statistics based on the same idea. Power of these two alternative test statistics has been measured by Monte Carlo simulations. For large samples they performed fairly well, whereas for sample sizes
100, their power was influenced by the structure of the heteroskedasticity.

Heteroskedasticity ,

Monte Carlo Simulations ,

The Power Of The Test ,

Large Sample Test ,

Regression Analysis ,

Violations From The Assumptions Of Classical Linear Regression Model ,

Residual Analysis ,

Asymptotic Properties ,

Bu makalede heteroskedastisiteye (degisen varyans) yönelik asimptotik bir test gelistirilmistir. Test, herhangi bir heteroskedastisite varsayımına dayanmamaktadır ve aynı düsünceye dayanan iki alternatif istatistik sunmaktadır. Bu iki test istatistiginin güçleri Monte Carlo simülasyonları ile ölçülmüstür. Büyük örneklemler için oldukça iyi performansları olamsına karsın 100'den küçük örneklem büyüklügü için testin gücü heteroskedastisitenin yapısından etkilenmektedir.

Heteroskedastisite, ,

Büyük Örneklem Testi, ,

Regresyon Analizi, ,

Klasik Regresyon Modelinin Varsayımlarından Sapmalar, ,

Kalıntı Analizi, ,

Asimptotik Özellikler, ,

Monte Carlo Simülasyonları, ,

Testin Gücü ,