Otomobil ihracatı ve ithalatı fiyat endeksi verilerinin farklı varyanslılığının incelenmesi

Klasik doğrusal regresyon analizinde kestirim hatalarının varyansının sabit olduğu varsayılmaktadır. Ancak çoğu durumda ekonomik zaman serisinin oynaklık dönemlerine sahip olduğu görülmektedir. Zaman serilerinde farklı varyanslılık sözkonusu oldugunda çözümleme imkanı veren ARCH modelleri günümüzde oldukça yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu makalede ilk olarak ARCH modellerinin teorik yapısı incelendi. Daha sonra otmobil ihracatı ve ihhalatı fiyat endeksi verileri ile ARCH modellerinin bir uygulaması yapıldı.

ARCH ,

Otomotiv Sanayii ,

Farklı Varyanslılık ,

Durağanlık ,

Arch ,

In classical linear regression model, error variance is assumed to be constant. However, most of the economic time series exhibit unexpected volatility periods. Therefore, the assumption of a constant variance (homoscedasticity) is not valid. In these cases, ARCH models allow to deal with heteroscedasticity. In this  research, firstly, theoretical structure of ARCH models is introduced. Afterwards, ARCH analysis of automotive export and import price index variables is done.

Automotive Industry ,

Heteroscedasticity ,

Stationarity ,