Kalitatif vab modelleri ile türkiye’de durgunlukların kestirimi

Bu çalışmada, 1986-2010 dönemi verileri kullanılarak Türkiye'de durgunlukların örneklem dışı kestirimlerinin yapılması amaçlanmıştır. Her düzeydeki karar alıcılar açısından, durgunlukların kestirilmesi alınan kararların etkinliğini arttıracağından önemlidir. Kestirim tekniği olarak, kalitatif ve/veya kesikli değişkenlerden elde edilen bilgiyi vektör ardışık bağlanım (VAB) modeline dahil eden Kalitatif VAB yöntemi kullanılmıştır. Kalitatif VAB yöntemiyle, bilindik VAB modeli öngörülerinden hareketle durgunluk gibi kalitatif değişkenlerin dinamik kestirimleri yapılabilmektedir. Bu yöntemle ulaşılan bulguların yorumlanması ve değerlendirilmesi de oldukça kolay olmaktadır. Elde edilen bulgular, gelecek yirmi aylık dönem boyunca Türkiye'de bir durgunluk olayının meydana gelmeyeceğini göstermektedir. Bununla birlikte, 2014 sonrası dönemde bir durgunluğa girilmesi olasılığının artacağı beklenebilir.

Durgunluklar ,

Kestirim ,

Gibbs Örneklemesi ,

Durum-Uzay Modelleri ,

Kalitatif VAB Modelleri ,

This study aims to make out-of-sample forecasts of recessions using the data of Turkey between 1986-2010. Recession forecast is important for decision makers in every level since it increases efficiency of decision making. Forecasting method used in this study is Qual-VAR method which includes information obtained from qualitative and/or discrete variables into vector autoregressions (VAR). Qual-VAR method makes it possible to create dynamic forecasts of qualitative variable using standard VAR projections. The evaluation and interpretation of findings obtained with this method are very simple. The findings obtained indicate that a recession will not occur during next twentyfour months in Turkey. However, we can expect that the probability of a recession will be increasing after 2014.

Recessions, ,

Forecasting, ,

Gibbs Sampling, ,

State-Space Models, ,

Qual VAR Models ,