Ad-as modelinin yapısalcı var yaklaşımıyla incelenmesi: türkiye örneği

Bu çalışmada; 2002:01 2011:03 dönemine ait Türkiye ekonomisinde gerçekleşen sanayi üretim endeksi (IPI), tüketici fiyat endeksi (INF), vadeli mevduat aylık faiz oranı (INT) ve para arzı (MS) değişkenlerine ait seriler arasındaki ilişki AD-AS modeline uyarlanarak analiz edilmiştir. Çalışmada kullanılan değişkenlere ait serilerin durağanlıklarını sınamak için Aughment Dickey Fuller (ADF) ve Philips Perron (PP) birim kök testleri uygulanmıştır. Ayrıca, değişkenler arasındaki ilişkiyi tespit etmek için yapısal VAR (SVAR) modeli kullanılmıştır. Analizde, GSYH yerine; sanayi üretim endeksi, para talebi yerine ise M2 para arzı kullanılmıştır.

Toplam Arz ,

Toplam Talep ,

Para ,

Enflasyon ,

Faiz ,

SVAR ,

This study examined Turkey's economy for the period 2002:01-2011:03 for industrial production index (IPI), the consumer price index (INF), term deposits, monthly interest rate (INT), and the money supply (MS), relationship between the series of variables, the AD-AS adapted model has been analyzed. To test the series for the variables, Augmented Dickey Fuller (ADF) stationary and Philips-Perron (PP) unit root tests were applied. In addition, the relationship between variables to determine the structural VAR (SVAR) model was used. Analysis, rather than GDP, industrial production index, the M2 money supply was used instead of the demand for money.

Total Supply, ,

Total Demand, ,

Money, ,

Inflation, ,

Interest Rate, ,

SVAR ,