Döviz kurundaki değişkenliğin türkiye’nin ihracatına uzun dönemli etkisi..

Bu çalışmada, eşbütünleşme analizinde yeni geliştirilen sınır testi tekniği kullanılarak döviz kurundaki değişkenliğin Türkiye’nin ihracatına uzun dönemli etkisi incelenmektedir. Döviz kurundaki değişme, GARCH modellemesi ile ölçülmektedir. Elde edilen sonuçlar, Türkiye’nin ihracat talebinin, döviz kurundaki değişkenliğin uzun dönemli etkisine duyarlı olmadığını göstermiştir.

İhracat hacmi ,

Döviz kuru değişkenliği ,

Birim kök ,

Kısıtsız hata düzeltme modeli ,

Eşbütünleşme analizi ,

Sınır testi ,

Export volume ,

Exchange rate volatility ,

Unit roots ,

In this study, the long-term effect of the exchange rate volatility on Turkey’s export has been investigated using the recently developed bounds testing technique in cointegration analysis. Exchange rate volatility has been obtained by GARCH modelling. The results show that Turkey’s export demand is not sensitive to the exchange rate volatility in the long run.

Unresricted error correction model ,

Cointegration analysis ,

GARCH ,