Türk bankacılık sektöründe karlılık ve makro ekonomik değişkenlerle ilişkisi

Para piyasalarının temel kurumu olan bankalar tasarrufların ekonomiye yönlendirilmesinde ve finansman ihtiyacının karşılanmasında önemli bir rol oynamaktadır. Bankalar kar amacı ile faaliyetlerini yürüten finansal kuruluşlardır. Bankaların karlılıkları banka yönetiminden ve bankanın iç işleyişinden etkilendiği gibi dış dinamiklerden de etkilenebilmektedir. Bu çalışmada Türkiye’de makro ekonomik değişkenlerin banka karlılığını nasıl etkilediğinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Banka karlılığının belirleyicisi olarak faiz marjı değişkeni alınırken açıklayıcı temel makro ekonomik göstergeler olarak ise sanayi üretim endeksi, üretici fiyat endeksi ve gayri safi yurtiçi hasıla değişkenleri kullanılmıştır. Banka karlılığının makro ekonomik değişkenlerle ne ölçüde paralellik sergilediği ve ne yönde etkilendiğine yer verilmiştir. Enflasyon, büyüme, sanayi üretim endeksi gibi makro ekonomik değişkenlerle faiz marjı arasındaki ilişki regresyonlarla ortaya konulmuştur. Değişkenler arasındaki ilişki tam logaritmik regresyon modelleri ile tahmin edilmiş ve modellere ait teşhis edici testler yapılmıştır. Ayrıca çalışmada kullanılan serilerin durağanlıkları Genişletilmiş Dickey Fuller (ADF) Testi ile sınanmış ve Engel Granger 2 aşamalı eşbütünleşme analizi ile uzun dönem denge ilişkileri analiz edilmiştir.

Banka 1 ,

Makro ekonomik değişkenler 3 ,

Banka karlılığı 2 ,

Bank 1 ,

Bank profitability 2 ,

Banks are financial institutes that carry out operations for the purpose of profit. In this study, it is intended to set forth how the macro-economic variables in Turkey affect the bank profitability. As the determinant of bank profitability interest margin variable is taken, industrial production index, producer price index and gross domestic product variables are used as explanatory basic macroeconomic indicators. The relationship between macroeconomic variations such as inflation, growth, industrial production index and interest margin, is put forward with regressions. The relationship between variables, is estimated with full logarhytmic regression models, and diagnostic tests related to these models were conducted. Additionally, the stability of the series used in the work, was tested with Extended Dickey Fuller (ADF) and long term balance relationships were analyzed with Engel Granger 2 stage cointegration analysis.

Macro-economic variables 3 ,