Finansal zaman serilerinde yineleme haritaları analizi: imkb örneği

Bu çalışmada, yineleme haritaları ve yineleme haritalarının kantitatif analizi yöntemleriyle, finansal zaman serilerindeki düzensiz periyodik davranış kalıpları incelenmiştir. Bu bağlamda İMKB 100 Endeksinin 1986-2008 yılları arasındaki günlük getiri serileri dönemlere ayrılarak analiz edilmiştir. Finansal zaman serileri, doğrusal ve durağan olmayan aynı zamanda düzensiz periyodik salınımlar gösteren bir yapıya sahiptir. Yineleme haritaları ve yineleme haritalarının kantitatif analizleri, finansal zaman serilerinin doğrusal ve durağan olmayan davranış kalıplarının ortaya çıkarılmasında geleneksel yöntemlere göre daha işlevsel sonuçlar üretmektedir.

Yineleme Haritaları Analizi ,

Gömme Uzay Tekniği ,

Finansal Zaman Serileri ,

Yineleme Haritaları Kantitatif Analizi ,

Recurrence Plot Analysis ,

In this paper, irregular periodic dynamics of financial time series are examined by using recurrence plot analysis (RP) and recurrence quantification analysis (RQA). In this context, ISE 100 daily index data between 1986- 2008 is divided by five sub periods then analysed. It is found that structures of financial time series have non-linear, non-stationary and irregular periodic oscillatory patterns. RP and RQA supplies more functional results than traditional time series methods in order to analyze of non-linear and non-stationary structures of financial time series.

Embedded Space ,

Financial Time Series ,

Recurrence Quantification Analysis ,