AJindex - Akademik Dergiler Endeksi

Bu çalışmanın amacı stokastik oynaklık modeli yaklaşımı ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsası için kaldıraç etkisini 01.01.1990–11.08.2006 periyotları arasında incelemektir. Beklenen indeks getirisi ile koşullu oynaklık arasındaki ilişki finansal ekonomi literatüründe ilgi çeken konulardan biridir. Yapılan çalışmalarda hem pozitif hem de negatif etkinin varlığından söz edilmektedir. Bu çalışmada da elde edilen bulgular çerçevesinde İMKB-100 endeksinde anlamlı bir kaldıraç etkisinin olmadığı buna karşın negatif geri beslemenin varlığından söz edilebilir.

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Stokastik ortaklık modeli ile ;istanbul menkul kıymetler borsasında kaldıraç etkisinin incelenmesi

,

Kaldıraç Etkisi ,

Stokastik Oynaklık ,

GARCH-M ,

Olabilirlik oranı yöntemine dayalı, yapısal homojen olmayan varyans testlerinin piyasa modeli için karşılaştırılması

Yrd. Doç. Dr. Filiz KARDİYEN ,

Arş. Gör. Esra AKDENİZ ,

Arş. Gör. Esra YİĞİT ,

The comparasıon of dea and sfa methods in the effıcıency of the turkısh manufacturıng industry

A.Özlem ÖNDER ,

Ertuğrul DELIKTAŞ ,

Metin KARADAĞ ,

Türkiye için enflasyonu hızlandırmayan işsizlik oranı (nairu) tahmini

Doç. Dr. Selim Başar ,

Prof. Dr.M. Sinan TEMURLENK ,

Estıng for multıple structural breaks:an applıcatıon of baı-perron test to the nomınal interest rates and inflatıon ın turkey

Res.Assist.Gülcan ÖNEL ,

çiftçilerin risk davranışları:bir yapısal elşitlik modeli

Yrd.Doç.Dr.Ahmet ŞAHİN ,

Arş.Gör.Murat CANKURT ,

Arş.Gör.Cihat GÜNDEN ,

Yorum Yap