Yapısal kırılmalar altında türkiye için işsizlik histerisinin sınanması

Bu çalışmada 1923-2007 yılları arasındaki işsizlik oranları kullanılarak Türkiye’de işsizlik histerisinin var olup olmadığı sınanmıştır. Bu amaçla, kırılmalı birim kök testlerinden Perron, Zivot-Andrews (ZA), Lumsdaine – Papell (LP) ile bir ve iki kırılmalı LM birim kök testleri kullanılarak işsizlik oranlarının incelenen dönem boyunca durağan olup olmadığı sınanmıştır. ZA ve LP birim kök testlerine göre histeri etkisinin varlığını gösteren yapısal kırılmasız birim kök temel hipotezi kabul edilirken, Perron ve LM testlerine göre ise yapısal kırılmalı birim kök temel hipotezi kabul edilmiştir. Bu sonuç, zaman boyunca meydana gelen şokların işsizliğin doğal oranında değişimler meydana getirdiğini ve işsizlik üzerinde kalıcı etki yarattığını göstermektedir.

İşsizlik Histerisi ,

Yapısal Kırılma ,

Birim Kök Analizi ,

In this study, we examine unemployment hysteresis for Turkey over the period 1923- 2007 by using unit root tests which allow for structural breaks. We test whether unemployment rates are stationary by using Perron, Zivot-Andrews (ZA), Lumsdaine – Papell (LP) and LM unit root tests. According to the ZA and LP tests, we find evidence of hysteresis. We find series as a unit root process with structural breaks according to both Perron and the LM tests. We conclude even transitory shocks have permanent effects on the level of unemployment and can cause natural rate of unemployment to change.

Unemployment Hysteresis ,

Structural Breaks ,

Unit Root Tests ,