Sapan gözlem ile yapısal kırılma noktası ilişkisi ve bunun bayesyen otoregresif süreçle tespiti

Yapısal kırılma noktası, zaman serilerinde sapan gözlem türlerinden biri olan seviye kayması (Level Shift) olarak düşünülebilir. Çalışmada sapan gözlem türlerinden özellikle seviye kayması ve Bayesyen otoregresif sürece kısaca değinilmiştir. Bu kapsamda seviye kaymasının Bayesyen otoregresif süreçle de bulunabildiği bir seri üzerinde gösterilmiştir.

Kırılma noktası ,

Sapan gözlemler ,

Seviye kayması ,

Perron süreci ,

Otoregresif sürecin son dağılımı ,

Aberrant observations ,

In time series, structural break point can be considered as Level Shift, one type of aberrant observation. Types of aberrant observations, especially Level Shift, and Bayesian autoregressive process are mentioned in the study. In this extent, the ability of finding Level Shift with Bayesian Autoregressive process is also demonstrated on real data.

Level shift ,

Perron’s process ,

Posterior distribution of autoregressive process and structural break ,