Anasayfa
Detaylı Arama
Dergiler
Kitaplar
İstatistikler

İstatistikler
Dergi Sayısı : 465
Makale Sayısı : 30994
Kitap Sayısı : 34
Makale gösterimi : 26925576
Üye Sayısı : 5166

Makaleler     Dergiler     Kitaplar    
Detaylı Arama

Doğuş Üniversitesi Dergisi

Arşiv Son sayı Dergi Hakkında Yayın Kurulu Yazarlara Bilgi Makale Gönderme
Yıl 2013 , Cilt 14 , Sayı 1
Sayıya git

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Gelişmekte olan piyasalarda finansal piyasa istikrarinin kantil regresyon yöntemiyle test edilmesi

Yazarlar :
Cüneyt AKAR ,
Yazar kurumları :
Balıkesir Üniversitesi İşletme Bölümü, Sayısal Yöntemler ABD1
Görüntülenme :
872
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada Avrupa, Orta Doğu ve Güney Afrika’da Morgan Stanley Capital International (MSCI) gelişmekte olan piyasalar endeksine giren ülkelerde finansal piyasa istikrarı Baur ve Schulze (2009)’nın önerdikleri kantil regresyon modeline dayalı yeni bir ampirik testle araştırılmıştır. Veri seti 1 Haziran 2002 ve 17 Şubat 2011 tarihleri arasındaki günlük hisse senedi piyasası logaritmik getirilerini kapsamaktadır. Çalışma sonuçları incelenen ülkelerden sadece Polonya ve Fas’ta finansal piyasa istikrarının var olduğunu göstermektedir.

Anahtar kelimeler :

Finansal Piyasa İstikrarı ,

Kantil Regresyon ,

Gelişmekte Olan Piyasalar ,

Özet İngilizce :

In this study, the financial market stability is investigated for the emerging market countries of Morgan Stanley Capital International (MSCI), Europe, the Middle East and Africa index by using quantile regression based new empirical test proposed by Baur and Schulze (2009). The daily logarithmic return dataset covers the period of June 1, 2002 to February 17, 2011. The results show that Poland and Morocco exhibit financial market stability among the investigated countries.

Anahtar kelimeler :

Financial Market Stability ,

Quantile Regression ,

Emerging Markets ,

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :