Türkiye’de sanayi üretim endeksi ve imalat sanayi eğilim göstergeleri arasindaki ilişkinin ekonometrik analizi

Bu çalışmada Türkiye İstatistik Kurumu tarafından uygulanan aylık imalat sanayi eğilim anketi ile derlenen göstergelerle sanayi üretim endeksi arasındaki uzun dönemli ilişki araştırılmıştır. Çalışmada 2001-2008 dönemi için aylık veriler kullanılmış ve 15 eğilim göstergesi ile sanayi üretim endeksi için öncelikle durağanlık testi yapılmış ve daha sonra Engle-Granger iki aşamalı eştümleşme analizi yapılmıştır. Eştümleşme analizine göre uzun dönemli ilişkiye sahip oldukları tespit edilen değişkenler için hata düzeltme modelleri kurularak, denge durumuna ulaşılmasına kadar kısa dönemde sapmaların ne kadarının düzeltildiği tespit edilmiştir. Son olarak kurulan hata düzeltme modelleri yardımıyla değişkenler arası nedensellik ilişkisinin varlığı F test kullanılarak test edilmiştir. Bunun yanında seriler arası eştümleşme ilişkinin araştırılması amacıyla Engle-Granger analizine ek olarak Johansen Eştümleşme Analizi yapılmıştır. Sonuç olarak 15 eğilim göstergesi içinden yalnızca üretim miktarı göstergesinin sanayi üretim endeksi ile uzun dönemli ilişkiye sahip olduğu tespit edilmiştir.

Sanayi üretim endeksi ,

imalat sanayi ,

eğilim göstergeleri ,

imalat sanayi ,

birim kök testi ,

eştümleşme analizi ,

In this study, long term relationship between indicators provided by the monthly manufacturing industry tendency survey and industrial production index was investigated. Data were taken for the period 2001-2008 as monthly basis and stationarity tests were conducted for 15 tendency indicators and industrial production index. Then Engle-Grange two stage cointegration analyses was implemented. Error correction models were constructed for the variables which have long term relationship according to cointegration analysis. Finally, by using error correction models and F test, existence of causality between variables were tested. Furthermore, in addition to Engle-Granger analyses, Johansen Cointegration analyses was implemented to investigate cointegration relationship between variables. As a result, it was found that only production indicator has long term relationship with industrial production index.

Industrial production index, ,

manufacturing industry tendency indicators, ,

manufacturing industry, ,

unit root test, ,

cointegration analysis ,